Regression model
מודל אוטורגרסיבי מותנה הטרוסקדסטי (GARCH)
GARCH הוא מודל אקונומטרי לתנודתיות המשתנה בזמן של סדרות עתיות פיננסיות, שהוצג על ידי טים בולרסלב ב-1986 כהכללה של מודל ARCH של אנגל. הוא מתייחס לשונות המותנית כפונקציה של שגיאות ריבועיות עבר ושונות עבר, ולוכד את צבירת התנודתיות הנראית בתשואות.
קראו את השיטה במלואה
לחברים בלבד
התחברותהתחברו עם חשבון חינמי כדי לקרוא חלק זה.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
מקורות
- Bollerslev, T. (1986). Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity. Journal of Econometrics, 31(3), 307-327. DOI: 10.1016/0304-4076(86)90063-1 ↗
איך לצטט עמוד זה
ScholarGate. (2026, June 1). Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity. ScholarGate. https://scholargate.app/he/econometrics/garch
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- מודל ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)אקונומטריקה↔ compare
- DCC-GARCH (Dynamic Conditional Correlation)מימון↔ compare
- Exponential GARCH (EGARCH)אקונומטריקה↔ compare
- החלקה אקספוננציאלית פשוטה וכפולה (SES / Holt)אקונומטריקה↔ compare
- GJR-GARCH (GARCH אסימטרי)אקונומטריקה↔ compare