מבחן קואינטגרציה מבוסס שיריים של פיליפס-אוליאריס
מבחן פיליפס-אוליאריס, שהוצג על ידי פיליפס ואוליאריס במאמרם משנת 1990 ב-Econometrica, הוא הליך לא-פרמטרי מבוסס שיריים לבדיקת השערת האפס של היעדר קואינטגרציה בין קבוצת סדרות עתיות אינטגרליות I(1). הוא מתקן את שירי ה-OLS מרגרסיה קואינטגרטיבית עבור מתאם סדרתי ואנדוגניות באמצעות אומדני שונות ארוכת-טווח מבוססי-גרעין, ומניב שני סטטיסטיים—Z_alpha (יחס שונויות) ו-Z_t (מקדם מנורמל)—שלהם התפלגויות אסימפטוטיות מטובלות במיוחד עבור מערכות עם רגרסורים סטוכסטיים מרובים.
קראו את השיטה במלואה
התחברו עם חשבון חינמי כדי לקרוא חלק זה.
מפת שיטות
סביבת השיטות הקרובות — בחרו צומת כדי לחקור.
מקורות
- Phillips, P. C. B., & Ouliaris, S. (1990). Asymptotic properties of residual based tests for cointegration. Econometrica, 58(1), 165–193. DOI: 10.2307/2938339 ↗
איך לצטט עמוד זה
ScholarGate. (2026, June 2). Phillips-Ouliaris Residual-Based Cointegration Test. ScholarGate. https://scholargate.app/he/econometrics/phillips-ouliaris-test
איזו שיטה?
הציבו שיטה זו לצד קרובותיה הקרובות וקראו אותן זו לצד זו — הספרייה מניחה את הספרים על השולחן; הבחירה בידיכם.
- מבחן קואינטגרציה (יוהנסן / אנגל-גריינג'ר)אקונומטריקה↔ השוואה
- מבחן שורש יחידה פיליפס-פררון (PP)אקונומטריקה↔ השוואה