Regression modelEconometrics / time series
Panel EGARCH — מודל EGARCH מעריכי לנתוני פאנל
Panel EGARCH מרחיב את מודל ה-EGARCH (Exponential GARCH) של נלסון (Nelson, 1991) למסגרת פאנל, ומאפשר לשונות המותנית להתפתח באופן אסימטרי לאורך זמן עבור כל יחידה חתכית. מפרט הלוג מבטיח שונות אי-שלילית ללא אילוצי פרמטרים, ואיבר המינוף מבחין האם הלמים שליליים מגבירים את התנודתיות יותר מאשר הלמים חיוביים באותו סדר גודל.
קראו את השיטה במלואה
לחברים בלבד
התחברותהתחברו עם חשבון חינמי כדי לקרוא חלק זה.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
מקורות
- Nelson, D. B. (1991). Conditional heteroskedasticity in asset returns: A new approach. Econometrica, 59(2), 347–370. DOI: 10.2307/2938260 ↗
- Tsay, R. S. (2010). Analysis of Financial Time Series (3rd ed.). Wiley. ISBN: 978-0470414354
איך לצטט עמוד זה
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Exponential Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/he/econometrics/panel-egarch
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- מודל EGARCH (Exponential GARCH)אקונומטריקה↔ compare
- מודל Panel DCC-GARCHאקונומטריקה↔ compare
- מודל GARCH של פאנלאקונומטריקה↔ compare
- Panel TGARCH (Threshold GARCH for Panel Data)אקונומטריקה↔ compare