Regression model
מודל STAR (Smooth Transition Autoregressive)
מודל STAR (Smooth Transition Autoregressive) הוא מודל לא-לינארי של סדרות עתיות, שפותח במסגרת של Teräsvirta משנת 1994, המאפשר לדינמיקה לעבור בצורה חלקה ולא בפתאומיות בין שני משטרים. הווריאנט הלוגיסטי (LSTAR) לוכד מחזורי עסקים א-סימטריים והווריאנט האקספוננציאלי (ESTAR) לוכד סטיות של כוח קנייה.
קראו את השיטה במלואה
לחברים בלבד
התחברותהתחברו עם חשבון חינמי כדי לקרוא חלק זה.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
מקורות
- Teräsvirta, T. (1994). Specification, Estimation, and Evaluation of Smooth Transition Autoregressive Models. Journal of the American Statistical Association, 89(425), 208–218. DOI: 10.1080/01621459.1994.10476462 ↗
- van Dijk, D., Teräsvirta, T. & Franses, P.H. (2002). Smooth Transition Autoregressive Models — A Survey of Recent Developments. Econometric Reviews, 21(1), 1–47. DOI: 10.1081/ETC-120008723 ↗
איך לצטט עמוד זה
ScholarGate. (2026, June 1). Smooth Transition Autoregressive Model. ScholarGate. https://scholargate.app/he/econometrics/star-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARFIMA: מודל ARMA עם אינטגרציה שבריתאקונומטריקה↔ compare
- רגרסיית ריבועים פחותים רגילים (OLS)אקונומטריקה↔ compare
- אוטורגרסיה וקטורית של פאנל (Panel VAR)אקונומטריקה↔ compare
- רגרסיית קוונטיליםאקונומטריקה↔ compare