Regression model
מבחן קואינטגרציה (יוהנסן / אנגל-גריינג'ר)
מבחן הקואינטגרציה בוחן האם סדרות עתיות שאינן סטציונריות, שכל אחת מהן מכילה שורש יחידה, חולקות קשר שיווי משקל יציב לטווח ארוך. גישת השיורית של משוואה בודדת הוצגה על ידי אנגל וגריינג'ר (1987) וגישת הדרגה מבוססת המערכת על ידי יוהנסן (1988).
קראו את השיטה במלואה
לחברים בלבד
התחברותהתחברו עם חשבון חינמי כדי לקרוא חלק זה.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+4 more
מקורות
- Johansen, S. (1988). Statistical Analysis of Cointegration Vectors. Journal of Economic Dynamics and Control, 12(2-3), 231-254. DOI: 10.1016/0165-1889(88)90041-3 ↗
- Engle, R. F. & Granger, C. W. J. (1987). Co-Integration and Error Correction: Representation, Estimation, and Testing. Econometrica, 55(2), 251-276. DOI: 10.2307/1913236 ↗
איך לצטט עמוד זה
ScholarGate. (2026, June 1). Cointegration Test (Johansen / Engle-Granger). ScholarGate. https://scholargate.app/he/econometrics/cointegration-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- מבחן הגבולות של ARDL (מבחן הגבולות של Pesaran)אקונומטריקה↔ compare
- מודל ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)אקונומטריקה↔ compare
- מבחן סיבתיות גריינג'ראקונומטריקה↔ compare
- מודל אוטורגרסיה וקטורית (VAR)אקונומטריקה↔ compare
- מודל וקטורי לתיקון שגיאות (VECM)אקונומטריקה↔ compare
מאוזכר על ידי
מבחן שורש יחידה מורחב של דיקי-פולר (ADF)מבחן האוסמן פורייהמבחן סיבתיות גריינג'רמבחן קואינטגרציה של גרגורי-הנסן עם שינוי משטרמבחן קואינטגרציה של Hatemi-J עם שני שינויי משטרמבחן קיי.פי.אס.אס (KPSS) לנייחותמבחן סיבתיות טודה-ימאמוטו לא-לינארימבחן קואינטגרציה מבוסס שיריים של פיליפס-אוליאריסמבחן שורש יחידה פיליפס-פררון (PP)מבחן גריינג'ר סיבתיות רובוסטי