Regression modelEconometrics / time series
מבחן סיבתיות טודה-ימאמוטו לא-לינארי
מבחן הסיבתיות הלא-לינארי של טודה-ימאמוטו מרחיב את הליך וולד המתוקן הקלאסי של טודה-ימאמוטו (1995) כדי לזהות קשרים סיבתיים המוסתרים בממוצעים של סדרות אך באים לידי ביטוי דרך דינמיקות לא-לינאריות כגון אסימטריות, השפעות סף, או העברת תנודתיות. הוא מתאים מודל VAR מוגדל על סדרות שעברו טרנספורמציית דרגה או מיפוי לא-לינארי אחר, ומפעיל מבחן וולד מסוג כי-בריבוע על מקדמי ההשהיות הנוספות.
יישום עם EconMindבקרובApply, compare, get guidance
Tools & resources
Learn & explore
וידאובקרוב
קראו את השיטה במלואה
לחברים בלבד
התחברותהתחברו עם חשבון חינמי כדי לקרוא חלק זה.
מפת שיטות
סביבת השיטות הקרובות — בחרו צומת כדי לחקור.
מקורות
- Toda, H. Y., & Yamamoto, T. (1995). Statistical inference in vector autoregressions with possibly integrated processes. Journal of Econometrics, 66(1-2), 225-250. DOI: 10.1016/0304-4076(94)01616-8 ↗
- Sims, C. A., Stock, J. H., & Watson, M. W. (1990). Inference in linear time series models with some unit roots. Econometrica, 58(1), 113-144. DOI: 10.2307/2938337 ↗
איך לצטט עמוד זה
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Toda-Yamamoto Granger Causality Test. ScholarGate. https://scholargate.app/he/econometrics/nonlinear-toda-yamamoto-causality
איזו שיטה?
הציבו שיטה זו לצד קרובותיה הקרובות וקראו אותן זו לצד זו — הספרייה מניחה את הספרים על השולחן; הבחירה בידיכם.
- מבחן קואינטגרציה (יוהנסן / אנגל-גריינג'ר)אקונומטריקה↔ השוואה
- מבחן סיבתיות גריינג'ראקונומטריקה↔ השוואה
- מבחן סיבתיות גראנג'ר לא-לינאריאקונומטריקה↔ השוואה
- מבחן סיבתיות טודה-ימאמוטו (Toda-Yamamoto Granger Causality Test)אקונומטריקה↔ השוואה
- מודל אוטורגרסיה וקטורית (VAR)אקונומטריקה↔ השוואה