Regression modelEconometrics / time series
מודל DCC-GARCH של שבר מבני
מודל DCC-GARCH של שבר מבני מרחיב את מסגרת ה-GARCH של מתאם דינמי של Engle בכך שהוא מאפשר במפורש למבנה המתאם והתנודתיות להשתנות בנקודה אחת או יותר של שבר מבני במדגם. הוא ממדל תנודתיות-משותפת משתנה בזמן בין סדרות פיננסיות מרובות תוך התחשבות בשינויי משטר פתאומיים הנגרמים על ידי משברים, שינויי מדיניות או שינויים במיקרו-מבנה השוק.
קראו את השיטה במלואה
לחברים בלבד
התחברותהתחברו עם חשבון חינמי כדי לקרוא חלק זה.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
מקורות
- Engle, R. F. (2002). Dynamic conditional correlation: A simple class of multivariate generalized autoregressive conditional heteroskedasticity models. Journal of Business and Economic Statistics, 20(3), 339-350. DOI: 10.1198/073500102288618487 ↗
- Pelletier, D. (2006). Regime switching for dynamic correlations. Journal of Econometrics, 131(1-2), 445-473. DOI: 10.1016/j.jeconom.2005.01.013 ↗
איך לצטט עמוד זה
ScholarGate. (2026, June 3). Structural Break Dynamic Conditional Correlation GARCH Model. ScholarGate. https://scholargate.app/he/econometrics/structural-break-dcc-garch
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- מודל DCC-GARCH (מתאם מותנה דינמי)אקונומטריקה↔ compare
- מודל EGARCH של שבר מבניאקונומטריקה↔ compare
- TGARCH עם שבר מבני (Threshold GARCH with Structural Breaks)אקונומטריקה↔ compare
- Autoregression Vector (VAR)אקונומטריקה↔ compare
- מבחן Zivot-Andrews לשבר מבניאקונומטריקה↔ compare