מודל TGARCH (Threshold GARCH)
מודל ה-Threshold GARCH (TGARCH) מרחיב את מסגרת ה-GARCH הסטנדרטית בכך שהוא מאפשר להלם חיובי ושלילי על התשואה להשפיע באופן א-סימטרי על השונות המותנית. הלם שלילי – 'חדשות רעות' – מגביר בדרך כלל את התנודתיות יותר מהלם חיובי באותו גודל, עובדה מסוגננת הידועה כאפקט המינוף. מודל TGARCH לוכד א-סימטריה זו באמצעות מחוון סף (threshold indicator) המופעל כאשר ההלם מהתקופה הקודמת היה שלילי.
קראו את השיטה במלואה
התחברו עם חשבון חינמי כדי לקרוא חלק זה.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+9 more
מקורות
- Zakoian, J.-M. (1994). Threshold heteroskedastic models. Journal of Economic Dynamics and Control, 18(5), 931-955. DOI: 10.1016/0165-1889(94)90039-6 ↗
- Glosten, L. R., Jagannathan, R., & Runkle, D. E. (1993). On the relation between the expected value and the volatility of the nominal excess return on stocks. Journal of Finance, 48(5), 1779-1801. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1993.tb05128.x ↗
איך לצטט עמוד זה
ScholarGate. (2026, June 3). Threshold Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/he/econometrics/tgarch-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- מודל ARCH (Autoregressive Conditional Heteroskedasticity)אקונומטריקה↔ compare
- מודל ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)אקונומטריקה↔ compare
- מודל DCC-GARCH (מתאם מותנה דינמי)אקונומטריקה↔ compare
- מודל EGARCH (Exponential GARCH)אקונומטריקה↔ compare
- מודל GARCH (חיזוי תנודתיות)אקונומטריקה↔ compare
- Autoregression Vector (VAR)אקונומטריקה↔ compare