ScholarGate
עוזר
Regression modelEconometrics / time series

מודל ARIMA רובסטי

מודל ARIMA רובסטי מרחיב את מסגרת ה-ARIMA הקלאסית לזיהוי ותיקון השפעתם של חריגים (outliers) ושינויים מבניים במהלך האמידה. על ידי זיהוי משותף של תצפיות חריגות ואמידה מחדש של פרמטרי המודל, הוא מפיק אומדני מקדמים ותחזיות שהם הרבה פחות מעוותים על ידי זעזועים מבודדים או שגיאות נתונים מאשר ARIMA סטנדרטי.

יישום עם EconMindבקרובוידאובקרובהורדת מצגת

קראו את השיטה במלואה

לחברים בלבד

התחברו עם חשבון חינמי כדי לקרוא חלק זה.

התחברות

מפת שיטות

סביבת השיטות הקרובות — בחרו צומת כדי לחקור.

מקורות

  1. Tsay, R. S. (1986). Time series model specification in the presence of outliers. Journal of the American Statistical Association, 81(393), 132–141. DOI: 10.1080/01621459.1986.10478250
  2. Chen, C., & Liu, L.-M. (1993). Joint estimation of model parameters and outlier effects in time series. Journal of the American Statistical Association, 88(421), 284–297. DOI: 10.2307/2290724

איך לצטט עמוד זה

ScholarGate. (2026, June 3). Robust Autoregressive Integrated Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/he/econometrics/robust-arima-model

איזו שיטה?

הציבו שיטה זו לצד קרובותיה הקרובות וקראו אותן זו לצד זו — הספרייה מניחה את הספרים על השולחן; הבחירה בידיכם.

השוואה זה לצד זה

מאוזכר על ידי

ScholarGateRobust ARIMA model (Robust Autoregressive Integrated Moving Average Model). אוחזר בתאריך 2026-06-15 מתוך https://scholargate.app/he/econometrics/robust-arima-model · מערך נתונים: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026