Regression modelEconometrics / time series
מבחן מפרט האוסמן הלא-לינארי
מבחן האוסמן הלא-לינארי מרחיב את מבחן מפרט האנדוגניות של האוסמן (1978) למודלים לא-לינאריים כגון רגרסיות פרוביט, לוגיט, טוביט ונתוני ספירה. הוא בודק האם המשתנים המסבירים החשודים הם אנדוגניים — כלומר, מתואמים עם איבר השגיאה — במודל שבו התוצאה או הקשר אינם לינאריים מטבעם, ומבטיח כי אומדנים מתוקנים באמצעות משתנים כליים נחוצים.
קראו את השיטה במלואה
לחברים בלבד
התחברותהתחברו עם חשבון חינמי כדי לקרוא חלק זה.
מפת שיטות
סביבת השיטות הקרובות — בחרו צומת כדי לחקור.
מקורות
- Hausman, J. A. (1978). Specification tests in econometrics. Econometrica, 46(6), 1251–1271. DOI: 10.2307/1913827 ↗
- Wooldridge, J. M. (2010). Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data (2nd ed.). MIT Press. ISBN: 978-0262232586
איך לצטט עמוד זה
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Hausman Specification Test. ScholarGate. https://scholargate.app/he/econometrics/nonlinear-hausman-test
איזו שיטה?
הציבו שיטה זו לצד קרובותיה הקרובות וקראו אותן זו לצד זו — הספרייה מניחה את הספרים על השולחן; הבחירה בידיכם.
- רגרסיית ריבועים פחותים דו-שלבית (2SLS / IV)אקונומטריקה↔ השוואה
- מבחן האוסמן למפרט (FE מול RE)אקונומטריקה↔ השוואה
- שיטת המשתנים המתערבים (IV) להסקה סיבתיתכלכלת בריאות↔ השוואה