ScholarGate
עוזר
Regression modelEconometrics / time series

מבחן מפרט האוסמן הלא-לינארי

מבחן האוסמן הלא-לינארי מרחיב את מבחן מפרט האנדוגניות של האוסמן (1978) למודלים לא-לינאריים כגון רגרסיות פרוביט, לוגיט, טוביט ונתוני ספירה. הוא בודק האם המשתנים המסבירים החשודים הם אנדוגניים — כלומר, מתואמים עם איבר השגיאה — במודל שבו התוצאה או הקשר אינם לינאריים מטבעם, ומבטיח כי אומדנים מתוקנים באמצעות משתנים כליים נחוצים.

יישום עם EconMindבקרובוידאובקרובהורדת מצגת

קראו את השיטה במלואה

לחברים בלבד

התחברו עם חשבון חינמי כדי לקרוא חלק זה.

התחברות

מפת שיטות

סביבת השיטות הקרובות — בחרו צומת כדי לחקור.

מקורות

  1. Hausman, J. A. (1978). Specification tests in econometrics. Econometrica, 46(6), 1251–1271. DOI: 10.2307/1913827
  2. Wooldridge, J. M. (2010). Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data (2nd ed.). MIT Press. ISBN: 978-0262232586

איך לצטט עמוד זה

ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Hausman Specification Test. ScholarGate. https://scholargate.app/he/econometrics/nonlinear-hausman-test

איזו שיטה?

הציבו שיטה זו לצד קרובותיה הקרובות וקראו אותן זו לצד זו — הספרייה מניחה את הספרים על השולחן; הבחירה בידיכם.

השוואה זה לצד זה
ScholarGateNonlinear Hausman test (Nonlinear Hausman Specification Test). אוחזר בתאריך 2026-06-15 מתוך https://scholargate.app/he/econometrics/nonlinear-hausman-test · מערך נתונים: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026