Regression modelEconometrics / time series
מבחן סיבתיות Panel Toda-Yamamoto
מבחן הסיבתיות Panel Toda-Yamamoto (PTY) מרחיב את גישת Toda-Yamamoto לנתוני פאנל, ומאפשר לחוקרים לבחון אי-סיבתיות מסוג Granger על פני יחידות חתך מרובות, ללא צורך בבדיקות מקדימות לקו-אינטגרציה או בהנחת כיוון סיבתיות משותף לכל היחידות.
יישום עם EconMindבקרובApply, compare, get guidance
Tools & resources
Learn & explore
וידאובקרוב
קראו את השיטה במלואה
לחברים בלבד
התחברותהתחברו עם חשבון חינמי כדי לקרוא חלק זה.
מפת שיטות
סביבת השיטות הקרובות — בחרו צומת כדי לחקור.
מקורות
- Toda, H. Y., & Yamamoto, T. (1995). Statistical inference in vector autoregressions with possibly integrated processes. Journal of Econometrics, 66(1-2), 225-250. DOI: 10.1016/0304-4076(94)01616-8 ↗
- Konya, L. (2006). Exports and growth: Granger causality analysis on OECD countries with a panel data approach. Economic Modelling, 23(6), 978-992. DOI: 10.1016/j.econmod.2006.04.008 ↗
איך לצטט עמוד זה
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Toda-Yamamoto Granger Non-Causality Test. ScholarGate. https://scholargate.app/he/econometrics/panel-toda-yamamoto-causality
איזו שיטה?
הציבו שיטה זו לצד קרובותיה הקרובות וקראו אותן זו לצד זו — הספרייה מניחה את הספרים על השולחן; הבחירה בידיכם.
- מבחן סיבתיות גריינג'ראקונומטריקה↔ השוואה
- מבחן סיבתיות גריינג'ר לפאנליםאקונומטריקה↔ השוואה
- מבחן קואינטגרציה של פאנל יוהנסןאקונומטריקה↔ השוואה
- מודל וקטור תיקון שגיאה בפאנל (Panel VECM)אקונומטריקה↔ השוואה
- מבחן הסיבתיות של טודה-יامامוטואקונומטריקה↔ השוואה