Regression modelEconometrics / time series
OLS חסין (OLS עם שגיאות תקן חסינות)
OLS חסין מיישם שיטת ריבועים פחותים רגילים (OLS) להערכת מקדמים, ואז מחליף את שגיאות התקן הקלאסיות בשגיאות תקן עמידות להטרוסקדסטיות (HC) — המכונות בדרך כלל שגיאות תקן של וייט (White). הדבר משאיר את אומדני הנקודה ללא שינוי, תוך מתן סטטיסטיקות t ורווחי סמך תקפים גם כאשר שונות השגיאה אינה קבועה בין תצפיות.
קראו את השיטה במלואה
לחברים בלבד
התחברותהתחברו עם חשבון חינמי כדי לקרוא חלק זה.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+3 more
מקורות
- White, H. (1980). A heteroskedasticity-consistent covariance matrix estimator and a direct test for heteroskedasticity. Econometrica, 48(4), 817–838. DOI: 10.2307/1912934 ↗
- Wooldridge, J. M. (2019). Introductory Econometrics: A Modern Approach (7th ed.). Cengage Learning. ISBN: 978-1337558860
איך לצטט עמוד זה
ScholarGate. (2026, June 3). Ordinary Least Squares with Heteroscedasticity-Consistent Standard Errors. ScholarGate. https://scholargate.app/he/econometrics/robust-ols
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- שיטת הריבועים הפחותים המוכללת (GLS)סטטיסטיקה↔ compare
- רגרסיית ריבועים פחותים רגילים (OLS)אקונומטריקה↔ compare
- מודל אפקטים קבועים בפאנלאקונומטריקה↔ compare
- רגרסיית קוונטיליםאקונומטריקה↔ compare
- ריבועים פחותים מוכללים עמידים (Robust GLS)אקונומטריקה↔ compare
- ריבועים פחותים משוקללים (WLS)סטטיסטיקה↔ compare