Regression modelEconometrics / time series
System GMM לשבר מבני
System GMM לשבר מבני מרחיב את אומד ה-System GMM של Blundell-Bond עבור נתוני פאנל דינמיים על ידי התחשבות מפורשת בשברים מבניים — שינויי משטר פתאומיים במדרונות, בנקודות החיתוך או בדינמיקה — שאם מתעלמים מהם, מטים את אומדני המקדמים ומבטלים את תנאי המומנט המהווים בסיס להסקה סטנדרטית של GMM.
קראו את השיטה במלואה
לחברים בלבד
התחברותהתחברו עם חשבון חינמי כדי לקרוא חלק זה.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
מקורות
- Blundell, R., & Bond, S. (1998). Initial conditions and moment restrictions in dynamic panel data models. Journal of Econometrics, 87(1), 115–143. DOI: 10.1016/S0304-4076(98)00009-8 ↗
- Bai, J., & Perron, P. (2003). Computation and analysis of multiple structural change models. Journal of Applied Econometrics, 18(1), 1–22. DOI: 10.1002/jae.659 ↗
איך לצטט עמוד זה
ScholarGate. (2026, June 3). Structural Break System Generalized Method of Moments. ScholarGate. https://scholargate.app/he/econometrics/structural-break-system-gmm
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- אומדן גאוס-מרקוב-ניואי (GMM) של ארייאנו-בונדאקונומטריקה↔ compare
- אומדן GMM בהפרשים (אומדן ארלו-בונד)אקונומטריקה↔ compare
- מודל נתונים פאנליים דינמייםאקונומטריקה↔ compare
- אמידת GMM מערכתית לפנל (אומד בלנדל-בונד)אקונומטריקה↔ compare
- שבר מבני Difference GMMאקונומטריקה↔ compare
- System GMM (Arellano-Bover / Blundell-Bond)אקונומטריקה↔ compare