Regression modelEconometrics / time series
מבחן סיבתיות טודה-ימאמוטו עם שבר מבני
מבחן הסיבתיות טודה-ימאמוטו עם שבר מבני מרחיב את הליך ה-Wald המתוקן (MWALD) הסטנדרטי כדי להתמודד עם שבר מבני אחד או יותר בסדרת הזמן. על ידי זיהוי תאריכי השבר תחילה והוספת משתני דמה למערך ה-VAR המורחב, המבחן שומר על התפלגות כי-בריבוע אסימפטוטית תקפה ללא תלות בסדר האינטגרציה או הקואינטגרציה של המשתנים, גם בנוכחות שינויי משטר.
יישום עם EconMindבקרובApply, compare, get guidance
Tools & resources
Learn & explore
וידאובקרוב
קראו את השיטה במלואה
לחברים בלבד
התחברותהתחברו עם חשבון חינמי כדי לקרוא חלק זה.
מפת שיטות
סביבת השיטות הקרובות — בחרו צומת כדי לחקור.
מקורות
- Toda, H. Y., & Yamamoto, T. (1995). Statistical inference in vector autoregressions with possibly integrated processes. Journal of Econometrics, 66(1-2), 225-250. DOI: 10.1016/0304-4076(94)01616-8 ↗
- Zivot, E., & Andrews, D. W. K. (1992). Further evidence on the great crash, the oil-price shock, and the unit-root hypothesis. Journal of Business and Economic Statistics, 10(3), 251-270. DOI: 10.1080/07350015.1992.10509904 ↗
איך לצטט עמוד זה
ScholarGate. (2026, June 3). Toda-Yamamoto Causality Test with Structural Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/he/econometrics/structural-break-toda-yamamoto-causality
איזו שיטה?
הציבו שיטה זו לצד קרובותיה הקרובות וקראו אותן זו לצד זו — הספרייה מניחה את הספרים על השולחן; הבחירה בידיכם.
- מבחן סיבתיות גריינג'ראקונומטריקה↔ השוואה
- קשר סיבתיות של גריינג'ר עם שבר מבניאקונומטריקה↔ השוואה
- מודל VAR של שבר מבניאקונומטריקה↔ השוואה
- מבחן הסיבתיות של טודה-יامامוטואקונומטריקה↔ השוואה
- Autoregression Vector (VAR)אקונומטריקה↔ השוואה
- מבחן Zivot-Andrews לשבר מבניאקונומטריקה↔ השוואה