Regression modelEconometrics / time series
OLS לא-לינארי (ריבועים פחותים רגילים לא-לינאריים)
אומדני OLS לא-לינארי (NLS) רגרסיות מודלים בהן פונקציית התוחלת המותנית אינה לינארית בפרמטרים. בדומה ל-OLS סטנדרטי, הוא ממזער את סכום שאריות הריבועים, אך מכיוון שאין פתרון בצורה סגורה, האומדן נמצא באמצעות אופטימיזציה נומרית איטרטיבית. תחת תנאי רגולריות סטנדרטיים, NLS עקבי ואסימפטוטית נורמלי.
קראו את השיטה במלואה
לחברים בלבד
התחברותהתחברו עם חשבון חינמי כדי לקרוא חלק זה.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
מקורות
- Gallant, A. R. (1987). Nonlinear Statistical Models. John Wiley & Sons. ISBN: 978-0471802600
- Wooldridge, J. M. (2010). Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data (2nd ed.). MIT Press. ISBN: 978-0262232586
איך לצטט עמוד זה
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Ordinary Least Squares. ScholarGate. https://scholargate.app/he/econometrics/nonlinear-ols
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- שיטת הריבועים הפחותים המוכללת (GLS)סטטיסטיקה↔ compare
- אמידת נראות מרביתסטטיסטיקה↔ compare
- מודל ARDL לא-לינארי (NARDL)אקונומטריקה↔ compare
- ריבועים פחותים מוכללים לא לינאריים (NGLS)אקונומטריקה↔ compare
- רגרסיית ריבועים פחותים רגילים (OLS)אקונומטריקה↔ compare