Regression modelEconometrics / time series
אומד GMM של ארלנו-בונד לפנל
אומד ה-GMM של ארלנו-בונד מטפל בשתי הבעיות המרכזיות של מודלים דינמיים בפנל — אפקטים קבועים פרטניים המתואמים עם המשתנים המסבירים, והאנדוגניות המוצגת על ידי משתנה תלוי מפגר — על ידי ביצוע הפרש ראשון להסרת האפקטים הקבועים ולאחר מכן שימוש ברמות מפגרות של המשתנה התלוי כאינסטרומנטים פנימיים.
יישום עם EconMindבקרובApply, compare, get guidance
Tools & resources
Learn & explore
וידאובקרוב
קראו את השיטה במלואה
לחברים בלבד
התחברותהתחברו עם חשבון חינמי כדי לקרוא חלק זה.
מפת שיטות
סביבת השיטות הקרובות — בחרו צומת כדי לחקור.
מקורות
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. Review of Economic Studies, 58(2), 277–297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Roodman, D. (2009). How to do xtabond2: An introduction to difference and system GMM in Stata. Stata Journal, 9(1), 86–136. DOI: 10.1177/1536867X0900900106 ↗
איך לצטט עמוד זה
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Data Arellano-Bond Generalized Method of Moments Estimator. ScholarGate. https://scholargate.app/he/econometrics/panel-arellano-bond-gmm
איזו שיטה?
הציבו שיטה זו לצד קרובותיה הקרובות וקראו אותן זו לצד זו — הספרייה מניחה את הספרים על השולחן; הבחירה בידיכם.
- אומדן גאוס-מרקוב-ניואי (GMM) של ארייאנו-בונדאקונומטריקה↔ השוואה
- מודל נתונים פאנליים דינמייםאקונומטריקה↔ השוואה
- מודל אפקטים קבועים בפאנלאקונומטריקה↔ השוואה
- מודל אקראי של אומדן פאנלאקונומטריקה↔ השוואה
- אמידת GMM מערכתית לפנל (אומד בלנדל-בונד)אקונומטריקה↔ השוואה