Regression modelEconometrics / time series
מבחן גבולות ARDL לשבר מבני
מבחן גבולות ARDL לשבר מבני מרחיב את מסגרת מבחן הגבולות של Pesaran, Shin and Smith (2001) כדי להתחשב בשבר מבני אחד או יותר בקשר ארוך הטווח בין משתני סדרות עתיות. על ידי שילוב משתני דמה לשבר או פונקציות פורייה חלקות במשוואת תיקון השגיאה של ARDL, הוא מאפשר לחוקרים לבחון קואינטגרציה גם כאשר הנתונים עברו שינויים בנקודת החיתוך או בשיפוע הנגרמים משינויי מדיניות, משברים או שינויי משטר.
קראו את השיטה במלואה
לחברים בלבד
התחברותהתחברו עם חשבון חינמי כדי לקרוא חלק זה.
מפת שיטות
סביבת השיטות הקרובות — בחרו צומת כדי לחקור.
מקורות
- Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationships. Journal of Applied Econometrics, 16(3), 289–326. DOI: 10.1002/jae.616 ↗
- Enders, W., & Jones, P. (2016). Grain prices, oil prices, and multiple smooth breaks in a VAR. Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics, 20(4), 399–419. DOI: 10.1515/snde-2014-0101 ↗
איך לצטט עמוד זה
ScholarGate. (2026, June 3). Structural Break Autoregressive Distributed Lag Bounds Test. ScholarGate. https://scholargate.app/he/econometrics/structural-break-ardl-bounds-test
איזו שיטה?
הציבו שיטה זו לצד קרובותיה הקרובות וקראו אותן זו לצד זו — הספרייה מניחה את הספרים על השולחן; הבחירה בידיכם.
- מבחן הגבולות של ARDL (מבחן הגבולות של Pesaran)אקונומטריקה↔ השוואה
- מבחן קואינטגרציה של אנגל-גריינג'ראקונומטריקה↔ השוואה
- מבחן אילוצי ARDL פורייהאקונומטריקה↔ השוואה
- מודל ARDL לא-לינארי (NARDL)אקונומטריקה↔ השוואה
- מודל תיקון שגיאות וקטורי עם שברים מבניים (SB-VECM)אקונומטריקה↔ השוואה
- מבחן Zivot-Andrews לשבר מבניאקונומטריקה↔ השוואה