Regression modelEconometrics / time series
Autoregression Vector (VAR)
מודל VAR (Vector Autoregression) הוא מודל רב-משתני של סדרות עתיות שבו כל משתנה מוסבר באמצעות רגרסיה על ערכיו הקודמים (lags) ועל ערכיהם הקודמים של כל שאר המשתנים במערכת. המודל הוצע במקור על ידי סימס (Sims, 1980) כחלופה מבוססת-נתונים למודלים מקרו-כלכליים מבניים גדולים, ומאז הפך לכלי העבודה הסטנדרטי לניתוח דינמי בכלכלה ובפיננסים אמפיריים.
קראו את השיטה במלואה
לחברים בלבד
התחברותהתחברו עם חשבון חינמי כדי לקרוא חלק זה.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+36 more
מקורות
- Sims, C. A. (1980). Macroeconomics and Reality. Econometrica, 48(1), 1–48. DOI: 10.2307/1912017 ↗
- Lütkepohl, H. (2005). New Introduction to Multiple Time Series Analysis. Springer. ISBN: 978-3540401728
איך לצטט עמוד זה
ScholarGate. (2026, June 3). Vector Autoregression Model. ScholarGate. https://scholargate.app/he/econometrics/vector-autoregression
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- מודל ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)אקונומטריקה↔ compare
- מודל ARMA (אוטורגרסיבי ממוצע נע)אקונומטריקה↔ compare
- מבחן סיבתיות גריינג'ראקונומטריקה↔ compare
- אוטורגרסיה וקטורית מבנית (SVAR)אקונומטריקה↔ compare
- מודל תיקון שגיאות וקטורי (VECM)אקונומטריקה↔ compare
מאוזכר על ידי
מודל ARCH (Autoregressive Conditional Heteroskedasticity)מודל ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)מודל ARMA (אוטורגרסיבי ממוצע נע)מודל אוטורגרסיבי (AR)מודל אוטורגרסיבי בייסיאני (AR)מודל ARIMA בייסיאנימודל ARMA בייסיאנימודל GARCH דינמי בייסיאני של קורלציות מתואמות (Bayesian DCC-GARCH)גרינגר-סיבתיות בייסיאניתמודל וקטור אוטורגרסיבי מבני בייסיאני (B-SVAR)מבחן סיבתיות בייסיאני של טודה-יאמאמוטומודל וקטור אוטורגרסיבי בייסיאני (BVAR)מודל DCC-GARCH (מתאם מותנה דינמי)מודל EGARCH (Exponential GARCH)מודל DCC-GARCH של פורייהמבחן גריינג'ר לסיבתיות פורייהמודל VAR פורייהמבחן סיבתיות גריינג'רמודל מיתוג-משטרים של מרקוב (MS-AR / MS-VAR)מודל מרקוב-סוויצ'ינג מולטי-פרקטלימודל ממוצע נע (MA)מודל GARCH לא-לינארימבחן סיבתיות גראנג'ר לא-לינארימודל אוטורגרסיה וקטורית מבנית לא-לינארית (NL-SVAR)מודל וקטור אוטורגרסיבי לא-לינארימודל פאנל ARIMAמודל ARMA לפאנלמודל Panel DCC-GARCHמודל GARCH של פאנלמודל אוטורגרסיה וקטורית מבנית של פאנלים (Panel SVAR)רגרסיית כמותון-על-כמותון (QQ)מודל GARCH עם מתאם מותנה דינמי חסין (Robust DCC-GARCH)מודל אוטורגרסיה וקטורית מבנית חסין (Robust SVAR)מודל SARIMAמודל DCC-GARCH של שבר מבניקשר סיבתיות של גריינג'ר עם שבר מבניOLS שבר מבנימבחן סיבתיות טודה-ימאמוטו עם שבר מבנימודל VAR של שבר מבניאוטורגרסיה וקטורית מבנית (SVAR)מודל TGARCH (Threshold GARCH)סיבתיות גריינג'ר עם פרמטרים משתנים בזמןמודל וקטור אוטורגרסיבי עם פרמטרים משתנים בזמן (TVP-VAR)מבחן הסיבתיות של טודה-יامامוטומודל תיקון שגיאות וקטורי (VECM)מבחן Zivot-Andrews לשבר מבני