Regression modelEconometrics / time series
ריבועים פחותים מוכללים לא לינאריים (NGLS)
ריבועים פחותים מוכללים לא לינאריים (NGLS) מרחיבים את מסגרת ה-GLS הקלאסית למודלים של רגרסיה שבהם פונקציית הממוצע אינה לינארית בפרמטרים. השיטה מתחשבת בשגיאות לא כדוריות — הטרוסקדסטיות או אוטוקורלציה — על ידי שקלול מוקדם של פונקציית המטרה הלא לינארית באמצעות אומדן למטריצת השונות המשותפת של השגיאות, וכך מניבה אומדנים עקיבים ויעילים אסימפטוטית.
קראו את השיטה במלואה
לחברים בלבד
התחברותהתחברו עם חשבון חינמי כדי לקרוא חלק זה.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
מקורות
- Gallant, A. R. (1987). Nonlinear Statistical Models. Wiley. ISBN: 978-0471802600
- Davidson, R., & MacKinnon, J. G. (2004). Econometric Theory and Methods. Oxford University Press. link ↗
איך לצטט עמוד זה
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Generalized Least Squares. ScholarGate. https://scholargate.app/he/econometrics/nonlinear-gls
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- אומדן השיטה המוכללת של מומנטים (GMM)אקונומטריקה↔ compare
- רגרסיות לכאורה בלתי קשורות (SUR)אקונומטריקה↔ compare