Regression model
מודל GARCH (חיזוי תנודתיות)
מודל ההטרוסקדסטיות האוטו-רגרסיבי המותנה המוכלל (GARCH), שהוצג על ידי טים בולרסלב ב-1986, ממדל את השונות המותנית המשתנה בזמן של סדרת עת פיננסית. הוא לוכד צבירת תנודתיות ואת אפקט ה-ARCH, והוא הכלי הסטנדרטי לאומדן סיכון ותנודתיות בסדרות תשואה.
קראו את השיטה במלואה
לחברים בלבד
התחברותהתחברו עם חשבון חינמי כדי לקרוא חלק זה.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+29 more
מקורות
- Bollerslev, T. (1986). Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity. Journal of Econometrics, 31(3), 307–327. DOI: 10.1016/0304-4076(86)90063-1 ↗
איך לצטט עמוד זה
ScholarGate. (2026, June 1). Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/he/econometrics/garch-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- מודל ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)אקונומטריקה↔ compare
- Exponential GARCH (EGARCH)אקונומטריקה↔ compare
- החלקה אקספוננציאלית פשוטה וכפולה (SES / Holt)אקונומטריקה↔ compare
- רגרסיית ריבועים פחותים רגילים (OLS)אקונומטריקה↔ compare
- רגרסיית קוונטיליםאקונומטריקה↔ compare
מאוזכר על ידי
Asymmetric Power ARCH (APARCH): מידול גמיש של תנודתיות עבור תשואות פיננסיותמודל ARCH (Autoregressive Conditional Heteroskedasticity)מודל ARCH בייסיאנימודל GARCH בייסיאנימודל BEKK-GARCH: מידול תנודתיות מותנית רב-משתניתמודל EGARCH (Exponential GARCH)מודל פורייה ARCH (Fourier ARCH Model)מודל DCC-GARCH של פורייהGJR-GARCH (GARCH אסימטרי)מודל HAR-RV לתנודתיות ממומשתמודל הקפיצה-דיפוזיה של מרטוןמודלים של זיכרון ארוך (ARFIMA, FIGARCH)מודל מרקוב-סוויצ'ינג מולטי-פרקטלימודל ARCH לא ליניארי (NARCH)מודל ARIMA לא-לינארימודל EGARCH לא-לינארימודל ממוצע נע לא ליניארי (NMA)מודל SARIMA לא-ליניארימודל TGARCH לא-לינארימודל ARCH חסין (Robust ARCH Model)מודל GARCH עם מתאם מותנה דינמי חסין (Robust DCC-GARCH)מודל EGARCH חסיןמודל GARCH חסיןמודל התנודתיות הסטוכסטית (הסטון)מודל ARCH של שבר מבניTGARCH עם שבר מבני (Threshold GARCH with Structural Breaks)מדדי סיכון בזנב (Expected Shortfall, ספקטרלי, Expectile)מודל TGARCH (Threshold GARCH)מודל ARCH עם פרמטרים משתנים בזמן (TVP-ARCH)מודל DCC-GARCH עם פרמטרים משתנים בזמן (TVP-DCC-GARCH)מודל EGARCH עם פרמטרים משתנים בזמןמודל GARCH עם פרמטרים משתנים בזמן (TVP-GARCH)מודל TGARCH עם פרמטרים משתנים בזמןבדיקת ערך בסיכון (VaR) לאחור