Regression modelEconometrics / time series
מודל ARMA לפאנל
מודל ARMA לפאנל מרחיב את מסגרת ה-Autoregressive Moving Average (ARMA) הקלאסית לנתוני פאנל, ומאפשר לכל יחידה חתך-רוחב לשאת אפקט אינדיבידואלי בעוד שהדינמיקה של השגיאה בתוך היחידה עוקבת אחר תהליך ARMA(p, q). הוא לוכד הן אוטוקורלציה והן תלות ממוצע נע בשאריות הפאנל, ומניב אומדנים יעילים כאשר מבנה השגיאה מוגדר כראוי.
קראו את השיטה במלואה
לחברים בלבד
התחברותהתחברו עם חשבון חינמי כדי לקרוא חלק זה.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
מקורות
- Baltagi, B. H. (2008). Econometric Analysis of Panel Data (4th ed.). John Wiley & Sons. ISBN: 978-0470518861
- Hsiao, C. (2003). Analysis of Panel Data (2nd ed.). Cambridge University Press. ISBN: 978-0521522717
איך לצטט עמוד זה
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Autoregressive Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/he/econometrics/panel-arma-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- מודל ARMA (אוטורגרסיבי ממוצע נע)אקונומטריקה↔ compare
- מודל אוטורגרסיבי של פאנל (Panel AR)אקונומטריקה↔ compare
- ניתוח נתוני פאנלאקונומטריקה↔ compare
- מודל אפקטים קבועים בפאנלאקונומטריקה↔ compare
- Autoregression Vector (VAR)אקונומטריקה↔ compare