Regression modelDynamic panel
אומדן ריבועים פחותים מתוקנן-הטיה (LSDVC)
LSDVC הוא אומדן לנתוני פאנל מתוקנן-הטיה שהוצג על ידי Kiviet (1995) כדי לטפל בהטיית Nickell הידועה הפוגעת באומדן ריבועים פחותים רגיל עם משתנה דמה (LSDV) במודלים דינמיים של פאנל עם משתנה תלוי מפגר. הוא מתאים במיוחד לחוקרים העובדים עם מערכי נתונים שבהם מספר תקופות הזמן T קטן יחסית למספר היחידות החוצות N, כגון פאנלים ברמת חברה או ברמת מדינה המשתרעים על פני אופק זמן קצר.
קראו את השיטה במלואה
לחברים בלבד
התחברותהתחברו עם חשבון חינמי כדי לקרוא חלק זה.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
מקורות
- Kiviet, J. F. (1995). On bias, inconsistency, and efficiency of various estimators in dynamic panel data models. Journal of Econometrics, 68(1), 53–78. DOI: 10.1016/0304-4076(94)01643-E ↗
איך לצטט עמוד זה
ScholarGate. (2026, June 2). Bias-Corrected Least Squares Dummy Variable (LSDVC). ScholarGate. https://scholargate.app/he/econometrics/lsdvc
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- אומד משתנים מתערבים של אנדרסון-השייאואקונומטריקה↔ compare
- מודל האפקטים הקבועים לנתוני פאנלאקונומטריקה↔ compare