Regression modelEconometrics / time series
מודל GARCH לא-לינארי
מודל ה-GARCH הלא-לינארי מרחיב את מסגרת ה-GARCH הסטנדרטית כדי ללכוד תגובות אסימטריות ולא-לינאריות של התנודתיות המותנית להלמים קודמים. הוא מאפשר לתשואות שליליות (חדשות רעות) להגביר את התנודתיות יותר מתשואות חיוביות בעלות גודל זהה, תופעה הידועה כאפקט המינוף, שהיא נפוצה אמפירית בשווקים פיננסיים.
קראו את השיטה במלואה
לחברים בלבד
התחברותהתחברו עם חשבון חינמי כדי לקרוא חלק זה.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
מקורות
- Glosten, L. R., Jagannathan, R., & Runkle, D. E. (1993). On the relation between the expected value and the volatility of the nominal excess return on stocks. Journal of Finance, 48(5), 1779-1801. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1993.tb05128.x ↗
- Nelson, D. B. (1991). Conditional heteroskedasticity in asset returns: A new approach. Econometrica, 59(2), 347-370. DOI: 10.2307/2938260 ↗
איך לצטט עמוד זה
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/he/econometrics/nonlinear-garch-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- מודל ARCH (Autoregressive Conditional Heteroskedasticity)אקונומטריקה↔ compare
- מודל ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)אקונומטריקה↔ compare
- מודל DCC-GARCH (מתאם מותנה דינמי)אקונומטריקה↔ compare
- מודל EGARCH (Exponential GARCH)אקונומטריקה↔ compare
- מודל TGARCH (Threshold GARCH)אקונומטריקה↔ compare
- Autoregression Vector (VAR)אקונומטריקה↔ compare