Regression modelRobust inference
שגיאות תקן HAC של ניואי-ווסט
שגיאות תקן HAC של ניואי-ווסט, שהוצגו על ידי וויטני ניואי וקנת ווסט ב-1987, מספקות אומדן למטריצת השונות המשותפת עבור רגרסיית OLS שנשאר תקף הן תחת הטרוסקדסטיות והן תחת אוטוקורלציה סדרתית של צורה לא ידועה. הן הכלי הסטנדרטי לתיקון היסק ברגרסיות סדרות עתיות ופאנל כאשר השאריות אינן i.i.d., ואינן דורשות מפרט של מבנה השגיאה מעבר לבחירת פרמטר רוחב פס.
יישום עם EconMindבקרובApply, compare, get guidance
Tools & resources
Learn & explore
וידאובקרוב
קראו את השיטה במלואה
לחברים בלבד
התחברותהתחברו עם חשבון חינמי כדי לקרוא חלק זה.
מפת שיטות
סביבת השיטות הקרובות — בחרו צומת כדי לחקור.
מקורות
- Newey, W. K., & West, K. D. (1987). A simple, positive semi-definite, heteroskedasticity and autocorrelation consistent covariance matrix. Econometrica, 55(3), 703–708. DOI: 10.2307/1913610 ↗
איך לצטט עמוד זה
ScholarGate. (2026, June 2). Newey-West HAC Standard Errors. ScholarGate. https://scholargate.app/he/econometrics/newey-west-hac
איזו שיטה?
הציבו שיטה זו לצד קרובותיה הקרובות וקראו אותן זו לצד זו — הספרייה מניחה את הספרים על השולחן; הבחירה בידיכם.
- רגרסיית ריבועים פחותים רגילים (OLS)אקונומטריקה↔ השוואה