ARDL חתך רוחב
CS-ARDL (Cross-Sectional ARDL) מיישם את מסגרת ה-ARDL על נתוני פאנל תוך התייחסות מפורשת לתלות רוחבית (cross-sectional dependence) — מתאם של זעזועים ויחסים בין יחידות (מדינות, חברות, אזורים). שיטה זו, שהוצגה על ידי פסראן ועמיתיו (2016), מרחיבה את שיטות ה-ARDL לפאנל כדי לטפל בגורמים משותפים או בזעזועים גלובליים המשפיעים על כל היחידות בו-זמנית. הדבר חיוני למודלים ריאליסטיים של כלכלות משולבות בינלאומית ורשתות חברות.
קראו את השיטה במלואה
התחברו עם חשבון חינמי כדי לקרוא חלק זה.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
מקורות
- Pesaran, M. H., & Smith, R. (2016). Testing weak cross-sectional dependence in large panels. Econometric Reviews, 34(6-10), 1089-1117. link ↗
- Chudik, A., Kapetanios, G., & Pesaran, M. H. (2018). A one covariate at a time, multiple testing approach to variable selection in high-dimensional linear regression models. Econometric Reviews, 37(8), 953-1010. DOI: 10.3982/ecta14176 ↗
איך לצטט עמוד זה
ScholarGate. (2026, June 3). Cross-Sectional Autoregressive Distributed Lag. ScholarGate. https://scholargate.app/he/econometrics/cs-ardl
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- דגם עיכוב חתך-רוחבאקונומטריקה↔ compare
- NARDL חתך-רוחביאקונומטריקה↔ compare
- פאנל VARXאקונומטריקה↔ compare