Regression modelPanel cointegration

ARDL חתך רוחב

CS-ARDL (Cross-Sectional ARDL) מיישם את מסגרת ה-ARDL על נתוני פאנל תוך התייחסות מפורשת לתלות רוחבית (cross-sectional dependence) — מתאם של זעזועים ויחסים בין יחידות (מדינות, חברות, אזורים). שיטה זו, שהוצגה על ידי פסראן ועמיתיו (2016), מרחיבה את שיטות ה-ARDL לפאנל כדי לטפל בגורמים משותפים או בזעזועים גלובליים המשפיעים על כל היחידות בו-זמנית. הדבר חיוני למודלים ריאליסטיים של כלכלות משולבות בינלאומית ורשתות חברות.

יישום עם EconMindבקרובוידאובקרובDownload slides

קראו את השיטה במלואה

לחברים בלבד

התחברו עם חשבון חינמי כדי לקרוא חלק זה.

התחברות

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

מקורות

  1. Pesaran, M. H., & Smith, R. (2016). Testing weak cross-sectional dependence in large panels. Econometric Reviews, 34(6-10), 1089-1117. link
  2. Chudik, A., Kapetanios, G., & Pesaran, M. H. (2018). A one covariate at a time, multiple testing approach to variable selection in high-dimensional linear regression models. Econometric Reviews, 37(8), 953-1010. DOI: 10.3982/ecta14176

איך לצטט עמוד זה

ScholarGate. (2026, June 3). Cross-Sectional Autoregressive Distributed Lag. ScholarGate. https://scholargate.app/he/econometrics/cs-ardl

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side

מאוזכר על ידי

ScholarGateCS-ARDL (Cross-Sectional Autoregressive Distributed Lag). אוחזר בתאריך 2026-06-15 מתוך https://scholargate.app/he/econometrics/cs-ardl · מערך נתונים: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026