Regression modelEconometrics / time series
Panel TGARCH (Threshold GARCH for Panel Data)
מודל Panel TGARCH מרחיב את מודל ה-Threshold GARCH (GJR-GARCH) לנתוני פאנל, ומאפשר לכל יחידה חתכית להפגין תגובות תנודתיות אסימטריות — כאשר זעזועים שליליים גורמים לעלייה גדולה יותר בשונות מאשר זעזועים חיוביים באותו גודל — תוך ניצול הממד החתכי לקבלת אומדנים יעילים יותר של הפרמטרים.
קראו את השיטה במלואה
לחברים בלבד
התחברותהתחברו עם חשבון חינמי כדי לקרוא חלק זה.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
מקורות
- Glosten, L. R., Jagannathan, R., & Runkle, D. E. (1993). On the relation between the expected value and the volatility of the nominal excess return on stocks. Journal of Finance, 48(5), 1779–1801. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1993.tb05128.x ↗
- Zakoian, J.-M. (1994). Threshold heteroskedastic models. Journal of Economic Dynamics and Control, 18(5), 931–955. DOI: 10.1016/0165-1889(94)90039-6 ↗
איך לצטט עמוד זה
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Threshold Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity. ScholarGate. https://scholargate.app/he/econometrics/panel-tgarch
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- DCC-GARCH (Dynamic Conditional Correlation)מימון↔ compare
- GJR-GARCH (GARCH אסימטרי)אקונומטריקה↔ compare
- Panel EGARCHאקונומטריקה↔ compare
- מודל האפקטים הקבועים לנתוני פאנלאקונומטריקה↔ compare