מבחן גולדפלד-קוואנדט להטרוסקדסטיות
מבחן גולדפלד-קוואנדט, שהוצג על ידי סטפן גולדפלד וריצ'רד קוואנדט ב-1965, הוא הליך אבחון קלאסי לזיהוי הטרוסקדסטיות ברגרסיית OLS. הוא פועל על ידי מיון תצפיות לפי משתנה החשוד כגורם לשונות, השמטת בלוק מרכזי, התאמת רגרסיות נפרדות על שתי תת-המדגמים הקיצוניים, והשוואת שונויות השאריות שלהם באמצעות יחס F. המבחן מתאים במיוחד למצבים שבהם שונות השגיאה נחשבת לעלייה או ירידה מונוטונית עם משתנה מסביר נצפה.
קראו את השיטה במלואה
התחברו עם חשבון חינמי כדי לקרוא חלק זה.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
מקורות
- Goldfeld, S. M., & Quandt, R. E. (1965). Some tests for homoscedasticity. Journal of the American Statistical Association, 60(310), 539–547. DOI: 10.1080/01621459.1965.10480811 ↗
איך לצטט עמוד זה
ScholarGate. (2026, June 2). Goldfeld-Quandt Test for Heteroskedasticity. ScholarGate. https://scholargate.app/he/econometrics/goldfeld-quandt-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- מבחן ברוש-פייגן להטרוסקדסטיותאקונומטריקה↔ compare
- ריבועים פחותים משוקללים (WLS)סטטיסטיקה↔ compare
- מבחן וייט לבחינת הטרוסקדסטיותאקונומטריקה↔ compare