Hypothesis testHeteroskedasticity

מבחן גולדפלד-קוואנדט להטרוסקדסטיות

מבחן גולדפלד-קוואנדט, שהוצג על ידי סטפן גולדפלד וריצ'רד קוואנדט ב-1965, הוא הליך אבחון קלאסי לזיהוי הטרוסקדסטיות ברגרסיית OLS. הוא פועל על ידי מיון תצפיות לפי משתנה החשוד כגורם לשונות, השמטת בלוק מרכזי, התאמת רגרסיות נפרדות על שתי תת-המדגמים הקיצוניים, והשוואת שונויות השאריות שלהם באמצעות יחס F. המבחן מתאים במיוחד למצבים שבהם שונות השגיאה נחשבת לעלייה או ירידה מונוטונית עם משתנה מסביר נצפה.

יישום עם EconMindבקרובוידאובקרובDownload slides

קראו את השיטה במלואה

לחברים בלבד

התחברו עם חשבון חינמי כדי לקרוא חלק זה.

התחברות

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

מקורות

  1. Goldfeld, S. M., & Quandt, R. E. (1965). Some tests for homoscedasticity. Journal of the American Statistical Association, 60(310), 539–547. DOI: 10.1080/01621459.1965.10480811

איך לצטט עמוד זה

ScholarGate. (2026, June 2). Goldfeld-Quandt Test for Heteroskedasticity. ScholarGate. https://scholargate.app/he/econometrics/goldfeld-quandt-test

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side
ScholarGateGoldfeld-Quandt Test (Goldfeld-Quandt Test for Heteroskedasticity). אוחזר בתאריך 2026-06-15 מתוך https://scholargate.app/he/econometrics/goldfeld-quandt-test · מערך נתונים: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026