Regression modelEconometrics / time series
מודל ממוצע נע לא ליניארי (NMA)
מודל הממוצע הנע הלא ליניארי (NMA) מרחיב את מודל ה-MA הליניארי הקלאסי בכך שהוא מאפשר לתצפית הנוכחית להיות תלויה בחידושים קודמים באמצעות פונקציה לא ליניארית, במקום סכום משוקלל פשוט. הוא משמש בניתוח סדרות עתיות כאשר הלמימות (error shocks) מועברות לתוצאות באופן אסימטרי או תלוי-מצב.
קראו את השיטה במלואה
לחברים בלבד
התחברותהתחברו עם חשבון חינמי כדי לקרוא חלק זה.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
מקורות
- Granger, C. W. J., & Andersen, A. P. (1978). An Introduction to Bilinear Time Series Models. Vandenhoeck and Ruprecht, Gottingen. link ↗
- Tong, H. (1990). Non-Linear Time Series: A Dynamical System Approach. Oxford University Press. ISBN: 978-0198522300
איך לצטט עמוד זה
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/he/econometrics/nonlinear-ma-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- מודל ARMA (אוטורגרסיבי ממוצע נע)אקונומטריקה↔ compare
- מודל GARCH (חיזוי תנודתיות)אקונומטריקה↔ compare
- מודל אוטורגרסיבי לא-לינארי (NAR)אקונומטריקה↔ compare
- מודל STAR (Smooth Transition Autoregressive)אקונומטריקה↔ compare