Regression modelVolatility models
מודל BEKK-GARCH: מידול תנודתיות מותנית רב-משתנית
מודל BEKK-GARCH, שהוצע על ידי Engle ו-Kroner (1995), הוא מפרט GARCH רב-משתני הממַדֵל את מטריצת השונות המשותפת המותנית המשתנה בזמן של מערכת סדרות תשואה פיננסיות. המודל, שנקרא על שם Baba, Engle, Kraft, ו-Kroner, הוא המסגרת הדומיננטית לכימות השפעות עקיפות של תנודתיות (volatility spillovers) ומתאמים דינמיים בין נכסים או שווקים מרובים בו-זמנית, והוא אומץ באופן נרחב על ידי כלכלנים פיננסיים ומנהלי סיכונים מאז אמצע שנות ה-90.
יישום עם EconMindבקרובApply, compare, get guidance
Tools & resources
Learn & explore
וידאובקרוב
קראו את השיטה במלואה
לחברים בלבד
התחברותהתחברו עם חשבון חינמי כדי לקרוא חלק זה.
מפת שיטות
סביבת השיטות הקרובות — בחרו צומת כדי לחקור.
מקורות
- Engle, R. F., & Kroner, K. F. (1995). Multivariate simultaneous generalized ARCH. Econometric Theory, 11(1), 122–150. DOI: 10.1017/S0266466600009063 ↗
איך לצטט עמוד זה
ScholarGate. (2026, June 2). BEKK Multivariate GARCH. ScholarGate. https://scholargate.app/he/econometrics/bekk-garch
איזו שיטה?
הציבו שיטה זו לצד קרובותיה הקרובות וקראו אותן זו לצד זו — הספרייה מניחה את הספרים על השולחן; הבחירה בידיכם.
- DCC-GARCH (Dynamic Conditional Correlation)מימון↔ השוואה
- מודל GARCH (חיזוי תנודתיות)אקונומטריקה↔ השוואה
- מודל אוטורגרסיה וקטורית (VAR)אקונומטריקה↔ השוואה