מודל EGARCH לא-לינארי
מודל ה-EGARCH הלא-לינארי מרחיב את מודל ה-EGARCH האקספוננציאלי של נלסון (1991) בכך שהוא מאפשר לפונקציית השפעת החדשות לקבל צורה לא-לינארית גמישה, הלוכדת תגובות אסימטריות ולא-לינאריות של השונות המותנית להלמות (shocks) קודמות. הוא נמצא בשימוש נרחב באקונומטריה פיננסית למידול אפקט המינוף (leverage effect) ודינמיקות שונות מורכבות בתשואות נכסים.
קראו את השיטה במלואה
התחברו עם חשבון חינמי כדי לקרוא חלק זה.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
מקורות
- Nelson, D. B. (1991). Conditional heteroskedasticity in asset returns: A new approach. Econometrica, 59(2), 347–370. DOI: 10.2307/2938260 ↗
- Engle, R. F., & Ng, V. K. (1993). Measuring and testing the impact of news on volatility. Journal of Finance, 48(5), 1749–1778. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1993.tb05127.x ↗
איך לצטט עמוד זה
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Exponential Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/he/econometrics/nonlinear-egarch-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- מודל ARCH (Autoregressive Conditional Heteroskedasticity)אקונומטריקה↔ compare
- מודל EGARCH (Exponential GARCH)אקונומטריקה↔ compare
- מודל GARCH (חיזוי תנודתיות)אקונומטריקה↔ compare
- מודל התנודתיות הסטוכסטית (הסטון)מימון↔ compare
- מודל TGARCH (Threshold GARCH)אקונומטריקה↔ compare