Regression model
GJR-GARCH (GARCH אסימטרי)
GJR-GARCH הוא וריאנט של מודל התנודתיות המותנית GARCH, הלוכד את ההשפעה האסימטרית של זעזועים שליליים על התנודתיות באמצעות משתנה אינדיקטור. הוא הוצג על ידי Glosten, Jagannathan ו-Runkle (1993), עם ניסוח סף קרוב שפותח על ידי Zakoian (1994).
יישום עם EconMindבקרובApply, compare, get guidance
Tools & resources
Learn & explore
וידאובקרוב
קראו את השיטה במלואה
לחברים בלבד
התחברותהתחברו עם חשבון חינמי כדי לקרוא חלק זה.
מפת שיטות
סביבת השיטות הקרובות — בחרו צומת כדי לחקור.
עוד 1+
מקורות
- Glosten, L. R., Jagannathan, R. & Runkle, D. E. (1993). On the Relation Between the Expected Value and the Volatility of the Nominal Excess Return on Stocks. The Journal of Finance, 48(5), 1779-1801. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1993.tb05128.x ↗
- Zakoian, J. M. (1994). Threshold Heteroskedastic Models. Journal of Economic Dynamics and Control, 18(5), 931-955. DOI: 10.1016/0165-1889(94)90039-6 ↗
איך לצטט עמוד זה
ScholarGate. (2026, June 1). Glosten-Jagannathan-Runkle GARCH. ScholarGate. https://scholargate.app/he/econometrics/gjr-garch
איזו שיטה?
הציבו שיטה זו לצד קרובותיה הקרובות וקראו אותן זו לצד זו — הספרייה מניחה את הספרים על השולחן; הבחירה בידיכם.
- מודל ARCH (Autoregressive Conditional Heteroskedasticity)אקונומטריקה↔ השוואה
- מודל ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)אקונומטריקה↔ השוואה
- Exponential GARCH (EGARCH)אקונומטריקה↔ השוואה
- מודל GARCH (חיזוי תנודתיות)אקונומטריקה↔ השוואה
- TBATSאקונומטריקה↔ השוואה
מאוזכר על ידי
Asymmetric Power ARCH (APARCH): מידול גמיש של תנודתיות עבור תשואות פיננסיותמבחן ARCH-LM לאשכולות תנודתיותExponential GARCH (EGARCH)Fourier EGARCH: מודלים לתנודתיות עם שברים מבניים חלקיםמודל אוטורגרסיבי מותנה הטרוסקדסטי (GARCH)Panel TGARCH (Threshold GARCH for Panel Data)Threshold and Smooth-Transition VAR