Regression model
מודל אוטורגרסיה וקטורית מוגבר-גורמים (FAVAR)
FAVAR הוא מודל רב-משתני של סדרות עתיות אשר תחילה דוחס מידע ממערך גדול מאוד של משתנים למספר מצומצם של גורמים משותפים, ואז משלב גורמים אלו לצד המשתנים הנצפים במודל אוטורגרסיה וקטורית. הוא הוצג על ידי ברננקי, בואבין ואליאז בשנת 2005 כדי לחקור מדיניות מוניטרית תוך שימוש במאות אינדיקטורים מאקרו-כלכליים בו-זמנית.
קראו את השיטה במלואה
לחברים בלבד
התחברותהתחברו עם חשבון חינמי כדי לקרוא חלק זה.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
מקורות
- Bernanke, B. S., Boivin, J. & Eliasz, P. (2005). Measuring the Effects of Monetary Policy: A Factor-Augmented Vector Autoregressive (FAVAR) Approach. The Quarterly Journal of Economics, 120(1), 387-422. DOI: 10.1162/0033553053327452 ↗
- Stock, J. H. & Watson, M. W. (2002). Macroeconomic Forecasting Using Diffusion Indexes. Journal of Business & Economic Statistics, 20(2), 147-162. DOI: 10.1198/073500102317351921 ↗
איך לצטט עמוד זה
ScholarGate. (2026, June 1). Factor-Augmented Vector Autoregression. ScholarGate. https://scholargate.app/he/econometrics/favar
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- מודל מיתוג-משטרים של מרקוב (MS-AR / MS-VAR)אקונומטריקה↔ compare
- רגרסיית ריבועים פחותים רגילים (OLS)אקונומטריקה↔ compare
- Threshold and Smooth-Transition VARאקונומטריקה↔ compare
- מודל אוטורגרסיה וקטורית (VAR)אקונומטריקה↔ compare