Regression modelEconometrics / time series
מודל וקטור אוטורגרסיבי עם פרמטרים משתנים בזמן (TVP-VAR)
מודל וקטור אוטורגרסיבי עם פרמטרים משתנים בזמן (TVP-VAR) מרחיב את מודל הווקטור האוטורגרסיבי הסטנדרטי בכך שהוא מאפשר למקדמים ולקו-וריאנסים של השגיאות להתפתח בהדרגה לאורך זמן. המודל נאמד באמצעות שיטות בייסיאניות וסימולציית MCMC, והוא לוכד כיצד קשרים דינמיים בין משתנים מאקרו-כלכליים או פיננסיים משתנים בין משטרים כלכליים שונים, ללא צורך בהגדרת נקודות שבר מראש.
קראו את השיטה במלואה
לחברים בלבד
התחברותהתחברו עם חשבון חינמי כדי לקרוא חלק זה.
מפת שיטות
סביבת השיטות הקרובות — בחרו צומת כדי לחקור.
מקורות
- Primiceri, G. E. (2005). Time varying structural vector autoregressions and monetary policy. Review of Economic Studies, 72(3), 821-852. DOI: 10.1111/j.1467-937X.2005.00353.x ↗
- Cogley, T., & Nason, J. M. (1995). Effects of the Hodrick-Prescott filter on trend and difference stationary time series: Implications for business cycle research. Journal of Economic Dynamics and Control, 19(1-2), 253-278. DOI: 10.1016/0165-1889(93)00781-X ↗
איך לצטט עמוד זה
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Vector Autoregression Model. ScholarGate. https://scholargate.app/he/econometrics/time-varying-parameter-var-model
איזו שיטה?
הציבו שיטה זו לצד קרובותיה הקרובות וקראו אותן זו לצד זו — הספרייה מניחה את הספרים על השולחן; הבחירה בידיכם.
- מודל וקטור אוטורגרסיבי בייסיאני (BVAR)אקונומטריקה↔ השוואה
- פילטר קלמןבייסיאני↔ השוואה
- מודל מרחב מצב (מסנן קלמן)אקונומטריקה↔ השוואה
- אוטורגרסיה וקטורית מבנית (SVAR)אקונומטריקה↔ השוואה
- מבחן גבולות ARDL עם פרמטרים משתנים בזמןאקונומטריקה↔ השוואה
- Autoregression Vector (VAR)אקונומטריקה↔ השוואה