Regression modelEconometrics / time series
מודל GARCH של פאנל
מודל ה-Panel GARCH מרחיב את מסגרת ההטרוסקדסטיות האוטו-רגרסיבית המותנית המוכללת (GARCH) של Bollerslev (1986) לנתוני פאנל, ומאפשר לשונות המותנית להתפתח לאורך זמן עבור כל יחידה חתכית. הוא לוכד בו-זמנית הטרוגניות ברמת היחידה ואשכול תנודתיות משתנה בזמן, מה שהופך אותו לכלי הסטנדרטי למידול סיכון ואי-ודאות בפאנלים פיננסיים ומקרו-כלכליים מרובי ישויות.
קראו את השיטה במלואה
לחברים בלבד
התחברותהתחברו עם חשבון חינמי כדי לקרוא חלק זה.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
מקורות
- Bollerslev, T. (1986). Generalized autoregressive conditional heteroskedasticity. Journal of Econometrics, 31(3), 307–327. DOI: 10.1016/0304-4076(86)90063-1 ↗
- Bauwens, L., Laurent, S., & Rombouts, J. V. K. (2006). Multivariate GARCH models: a survey. Journal of Applied Econometrics, 21(1), 79–109. DOI: 10.1002/jae.842 ↗
איך לצטט עמוד זה
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/he/econometrics/panel-garch-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- מודל ARCH (Autoregressive Conditional Heteroskedasticity)אקונומטריקה↔ compare
- מודל DCC-GARCH (מתאם מותנה דינמי)אקונומטריקה↔ compare
- מודל EGARCH (Exponential GARCH)אקונומטריקה↔ compare
- מודל אפקטים קבועים בפאנלאקונומטריקה↔ compare
- מודל TGARCH (Threshold GARCH)אקונומטריקה↔ compare
- Autoregression Vector (VAR)אקונומטריקה↔ compare