Regression modelEconometrics / time series
מבחן קואינטגרציה מסוג פורייה-אנגל-גריינג'ר
מבחן קואינטגרציה מסוג פורייה-אנגל-גריינג'ר מרחיב את הליך אנגל-גריינג'ר הקלאסי בשני שלבים על ידי הטמעת איברים טריגונומטריים (פורייה) בתדר נמוך ברגרסיה המקואינטגרטיבית. הדבר מאפשר מספר לא ידוע של שברים מבניים חלקים ברכיבים הדטרמיניסטיים, מבלי לציין את תאריכיהם, ומפיק מבחן חזק יותר כאשר קשרי ארוכי טווח משתנים בהדרגה לאורך זמן.
יישום עם EconMindבקרובApply, compare, get guidance
Tools & resources
Learn & explore
וידאובקרוב
קראו את השיטה במלואה
לחברים בלבד
התחברותהתחברו עם חשבון חינמי כדי לקרוא חלק זה.
מפת שיטות
סביבת השיטות הקרובות — בחרו צומת כדי לחקור.
מקורות
- Enders, W., & Jones, P. (2016). Grain prices, oil prices, and multiple smooth breaks in a VAR. Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics, 20(4), 399–419. DOI: 10.1515/snde-2014-0101 ↗
- Engle, R. F., & Granger, C. W. J. (1987). Co-integration and error correction: Representation, estimation, and testing. Econometrica, 55(2), 251–276. DOI: 10.2307/1913236 ↗
איך לצטט עמוד זה
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Engle-Granger Cointegration Test. ScholarGate. https://scholargate.app/he/econometrics/fourier-engle-granger-cointegration
איזו שיטה?
הציבו שיטה זו לצד קרובותיה הקרובות וקראו אותן זו לצד זו — הספרייה מניחה את הספרים על השולחן; הבחירה בידיכם.
- מבחן קואינטגרציה של אנגל-גריינג'ראקונומטריקה↔ השוואה
- מבחן שורש יחידה ADF פורייהאקונומטריקה↔ השוואה
- מבחן אילוצי ARDL פורייהאקונומטריקה↔ השוואה
- מודל תיקון שגיאות וקטורי פורייה (Fourier VECM)אקונומטריקה↔ השוואה
- מודל תיקון שגיאות וקטורי (VECM)אקונומטריקה↔ השוואה