Regression model
מבחן דרבין-וואטסון לאוטוקורלציה
מבחן דרבין-וואטסון, שפותח על ידי ג'יימס דרבין וג'פרי וואטסון בשנים 1950–1951, מזהה מתאם סדרתי מסדר ראשון בשאריות של רגרסיה לינארית. הסטטיסטי שלו נע בין 0 ל-4, כאשר ערך קרוב ל-2 מצביע על היעדר אוטוקורלציה, ערכים הקרובים ל-0 מצביעים על אוטוקורלציה חיובית, וערכים הקרובים ל-4 מצביעים על אוטוקורלציה שלילית. הוא נותר אחד מאבחוני הרגרסיה המדווחים ביותר למרות מגבלותיו הידועות.
קראו את השיטה במלואה
לחברים בלבד
התחברותהתחברו עם חשבון חינמי כדי לקרוא חלק זה.
מפת שיטות
סביבת השיטות הקרובות — בחרו צומת כדי לחקור.
מקורות
- Durbin, J., & Watson, G. S. (1950). Testing for serial correlation in least squares regression: I. Biometrika, 37(3/4), 409–428. DOI: 10.2307/2332391 ↗
- Durbin, J., & Watson, G. S. (1951). Testing for serial correlation in least squares regression: II. Biometrika, 38(1/2), 159–178. DOI: 10.2307/2332325 ↗
איך לצטט עמוד זה
ScholarGate. (2026, June 2). Durbin-Watson Test for First-Order Autocorrelation. ScholarGate. https://scholargate.app/he/econometrics/durbin-watson-test
איזו שיטה?
הציבו שיטה זו לצד קרובותיה הקרובות וקראו אותן זו לצד זו — הספרייה מניחה את הספרים על השולחן; הבחירה בידיכם.
- מבחן ברייוש-גודפרי (LM) לקורלציה סדרתיתאקונומטריקה↔ השוואה
- שיטת הריבועים הפחותים המוכללת (GLS)סטטיסטיקה↔ השוואה
- רגרסיה לינארית מרובהסטטיסטיקה↔ השוואה
- רגרסיית ריבועים פחותים רגילים (OLS)אקונומטריקה↔ השוואה