ScholarGate
עוזר
Regression modelQuantile-based

קרוס-קואנטיגרם

הקרוס-קואנטיגרם מרחיב את מושג הקרוס-קורלציה לזוגות קואנטילים של שתי סדרות עתיות, ומודד תלות ברמות קואנטיל שונות. הוצג על ידי לינטון ו-וואנג (2012), הוא לוכד כיצד זעזועים ברמות קואנטיל ספציפיות בסדרה אחת קשורים לתנועות בסדרה אחרת, ומאפשר ניתוח תלות א-סימטרי. גישה זו בעלת ערך במיוחד כאשר מתאמי הסיכון הירידתי והעליתי שונים באופן מהותי.

יישום עם EconMindבקרובוידאובקרובDownload slides

קראו את השיטה במלואה

לחברים בלבד

התחברו עם חשבון חינמי כדי לקרוא חלק זה.

התחברות

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

קרוס-קואנטיגרם
רגרסיית קוונטילים בשיטת…ARDL כמותוניםVAR קוונטיל

מקורות

  1. Linton, O., & Whang, Y. J. (2012). Quantile comparisons of time series data. Journal of Econometrics, 170(2), 242-257. link ↗
  2. Kılıç, R., & Pohlmann, T. (2011). Directional spillover effects in international equity markets. Journal of Banking & Finance, 35(9), 2351-2361. link ↗

איך לצטט עמוד זה

ScholarGate. (2026, June 3). Cross-Quantilogram Analysis. ScholarGate. https://scholargate.app/he/econometrics/cross-quantilogram

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side →

מאוזכר על ידי

רגרסיית קוונטילים בשיטת המומנטיםVAR קוונטיל

מצאתם בעיה בעמוד זה? דווחו או הציעו תיקון →

ScholarGate — Cross-Quantilogram (Cross-Quantilogram Analysis). אוחזר בתאריך 2026-06-15 מתוך https://scholargate.app/he/econometrics/cross-quantilogram · מערך נתונים: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026