Regression modelEconometrics / time series
מבחן שורש יחידה לינארי-למחצה (מבחן KSS)
מבחן שורש היחידה הלינארי-למחצה, אשר יושם באופן בולט ביותר על ידי קפטניוס, שין וסנל (2003), מרחיב את מבחן אוגמנטציית דיקי-פולר הקלאסי כדי לזהות חזרה לממוצע המתרחשת באמצעות תהליך אוטורגרסיבי של מעבר חלק אקספוננציאלי (ESTAR). הוא בוחן את השערת האפס של שורש יחידה מול חלופה נייחת לינארית-למחצה, הלוכדת דינמיקת התאמה שהמבחן הלינארי הסטנדרטי של ADF מפספס.
קראו את השיטה במלואה
לחברים בלבד
התחברותהתחברו עם חשבון חינמי כדי לקרוא חלק זה.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
מקורות
- Kapetanios, G., Shin, Y., & Snell, A. (2003). Testing for a unit root in the nonlinear STAR framework. Journal of Econometrics, 112(2), 359-379. DOI: 10.1016/S0304-4076(02)00202-6 ↗
- Dickey, D. A., & Fuller, W. A. (1979). Distribution of the estimators for autoregressive time series with a unit root. Journal of the American Statistical Association, 74(366), 427-431. DOI: 10.2307/2286348 ↗
איך לצטט עמוד זה
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/he/econometrics/nonlinear-adf-unit-root-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- מבחן שורש יחידה אוגמנטטיבי של דיקי-פולר (ADF)אקונומטריקה↔ compare
- מבחן גבולות ARDL לא-לינארי (NARDL)אקונומטריקה↔ compare
- מבחן KPSS הלא-לינאריאקונומטריקה↔ compare
- מודל וקטור תיקון שגיאה לא-לינארי (Nonlinear VECM)אקונומטריקה↔ compare
- מבחן שורש היחידה של פיליפס-פרוןאקונומטריקה↔ compare
- מבחן Zivot-Andrews לשבר מבניאקונומטריקה↔ compare