Regression modelEconometrics / time series
מבחן שורש יחידה פיליפס-פרון עם שבר מבני
מבחן שורש יחידה פיליפס-פרון (PP) עם שבר מבני מרחיב את מסגרת ה-PP הקלאסית כדי לאפשר שינוי אחד או יותר בדיסקרטיים ברמה או במגמה של סדרת עתית. על ידי זיהוי תאריכי שבר באופן אנדוגני או אקסוגני והתחשבות בהם, הוא בוחן את השערת האפס של שורש יחידה מול חלופה סטציונרית-מגמה המתחשבת בשינוי מבני, ובכך נמנעת קבלה שגויה של אי-סטציונריות הנגרמת על ידי שברים שהתעלמו מהם.
קראו את השיטה במלואה
לחברים בלבד
התחברותהתחברו עם חשבון חינמי כדי לקרוא חלק זה.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
מקורות
- Perron, P. (1997). Further evidence on breaking trend functions in macroeconomic variables. Journal of Econometrics, 80(2), 355-385. DOI: 10.1016/S0304-4076(97)00049-3 ↗
- Phillips, P. C. B., & Perron, P. (1988). Testing for a unit root in time series regression. Biometrika, 75(2), 335-346. DOI: 10.1093/biomet/75.2.335 ↗
איך לצטט עמוד זה
ScholarGate. (2026, June 3). Structural Break Phillips-Perron Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/he/econometrics/structural-break-pp-unit-root-test