Regression modelEconometrics / time series
פרמטרים משתנים בזמן של קו-אינטגרציה של יוחנסן
קו-אינטגרציה של יוחנסן עם פרמטרים משתנים בזמן (TVP) מרחיבה את המסגרת הקלאסית של יוחנסן בכך שהיא מאפשרת לווקטורים קו-אינטגרציה ומהירויות התאמה להתפתח לאורך זמן. היא מיועדת לסדרות עתיות רב-משתניות משולבות (integrated) אשר קשרי שיווי המשקל ארוכי הטווח שלהן נתונים לשינוי מבני, שינויי משטר, או סחיפת פרמטרים הדרגתית, תופעות נפוצות בנתונים מאקרו-כלכליים ופיננסיים.
יישום עם EconMindבקרובApply, compare, get guidance
Tools & resources
Learn & explore
וידאובקרוב
קראו את השיטה במלואה
לחברים בלבד
התחברותהתחברו עם חשבון חינמי כדי לקרוא חלק זה.
מפת שיטות
סביבת השיטות הקרובות — בחרו צומת כדי לחקור.
מקורות
- Johansen, S. (1991). Estimation and Hypothesis Testing of Cointegration Vectors in Gaussian Vector Autoregressive Models. Econometrica, 59(6), 1551–1580. DOI: 10.2307/2938278 ↗
- Park, J. Y., & Hahn, S. B. (1999). Cointegrating regressions with time varying coefficients. Econometric Theory, 15(5), 664–703. DOI: 10.1017/S0266466699155026 ↗
איך לצטט עמוד זה
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Johansen Cointegration. ScholarGate. https://scholargate.app/he/econometrics/time-varying-parameter-johansen-cointegration
איזו שיטה?
הציבו שיטה זו לצד קרובותיה הקרובות וקראו אותן זו לצד זו — הספרייה מניחה את הספרים על השולחן; הבחירה בידיכם.
השוואה זה לצד זה →Similar methods
Time-varying parameter Engle-Granger cointegrationTime-varying parameter VECMTime-varying parameter ARDL bounds testTime-varying parameter ADF unit root testTime-varying parameter PP unit root testTime-varying parameter OLSTime-varying parameter Toda-Yamamoto causalityStructural break Johansen cointegration