Regression modelEconometrics / time series
מודל אוטורגרסיבי (AR)
מודל אוטורגרסיבי מסדר p — AR(p) — מבטא את הערך הנוכחי של סדרת עתית כפונקציה לינארית של p ערכיה האחרונים בתוספת שגיאת רעש לבן. זהו אבן הבניין של משפחת מודלי סדרות העת של Box-Jenkins, והוא נמצא בשימוש נרחב לחיזוי סדרות כלכליות ופיננסיות סטציונריות.
קראו את השיטה במלואה
לחברים בלבד
התחברותהתחברו עם חשבון חינמי כדי לקרוא חלק זה.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+2 more
מקורות
- Box, G. E. P., & Jenkins, G. M. (1976). Time Series Analysis: Forecasting and Control (revised ed.). Holden-Day. ISBN: 978-0816211043
- Hamilton, J. D. (1994). Time Series Analysis. Princeton University Press. ISBN: 978-0691042893
איך לצטט עמוד זה
ScholarGate. (2026, June 3). Autoregressive Model. ScholarGate. https://scholargate.app/he/econometrics/autoregressive-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- מודל ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)אקונומטריקה↔ compare
- מודל ARMA (אוטורגרסיבי ממוצע נע)אקונומטריקה↔ compare
- מבחן שורש יחידה אוגמנטטיבי של דיקי-פולר (ADF)אקונומטריקה↔ compare
- מבחן סיבתיות גריינג'ראקונומטריקה↔ compare
- מודל ממוצע נע (MA)אקונומטריקה↔ compare
- Autoregression Vector (VAR)אקונומטריקה↔ compare