Regression modelEconometrics / time series
מבחן שורש יחידה ADF עם שבר מבני
מבחן שורש יחידה ADF עם שבר מבני מרחיב את מבחן אוגמנטד דיקי-פולר (Augmented Dickey-Fuller test) הסטנדרטי כדי לאפשר שינוי (או שינויים) בדיד אחד או יותר ברמת הסדרה או במגמתה. מכיוון שהתעלמות משבר מבני מנפחת את העמידות (persistence) הנצפית של סדרה, מבחן זה מונע קבלה שגויה של השערת האפס של שורש יחידה כאשר הסדרה למעשה סטציונרית סביב ממוצע או מגמה משתנים.
קראו את השיטה במלואה
לחברים בלבד
התחברותהתחברו עם חשבון חינמי כדי לקרוא חלק זה.
מפת שיטות
סביבת השיטות הקרובות — בחרו צומת כדי לחקור.
מקורות
- Perron, P. (1989). The great crash, the oil price shock, and the unit root hypothesis. Econometrica, 57(6), 1361-1401. DOI: 10.2307/1913712 ↗
- Zivot, E., & Andrews, D. W. K. (1992). Further evidence on the great crash, the oil-price shock, and the unit-root hypothesis. Journal of Business and Economic Statistics, 10(3), 251-270. DOI: 10.1080/07350015.1992.10509904 ↗
איך לצטט עמוד זה
ScholarGate. (2026, June 3). Structural Break Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/he/econometrics/structural-break-adf-unit-root-test
איזו שיטה?
הציבו שיטה זו לצד קרובותיה הקרובות וקראו אותן זו לצד זו — הספרייה מניחה את הספרים על השולחן; הבחירה בידיכם.
- מבחן שורש יחידה אוגמנטטיבי של דיקי-פולר (ADF)אקונומטריקה↔ השוואה
- מבחן שורש היחידה של פיליפס-פרוןאקונומטריקה↔ השוואה
- קשר סיבתיות של גריינג'ר עם שבר מבניאקונומטריקה↔ השוואה
- מבחן KPSS לשבר מבניאקונומטריקה↔ השוואה
- מבחן שורש יחידה פיליפס-פרון עם שבר מבניאקונומטריקה↔ השוואה
- מבחן Zivot-Andrews לשבר מבניאקונומטריקה↔ השוואה