Regression model
מודל ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)
ARIMA הוא מודל חיזוי סדרות עתיות חד-משתניות המשלב רכיבים אוטורגרסיביים, אינטגרטיביים (הפרשים), וממוצע נע כדי לחזות סדרה רציפה יחידה מתוך עברה. זהו מרכיב מרכזי במתודולוגיית Box-Jenkins שהוגדרה בספר Time Series Analysis (מהדורה חמישית, 2015) מאת Box, Jenkins, Reinsel & Ljung.
קראו את השיטה במלואה
לחברים בלבד
התחברותהתחברו עם חשבון חינמי כדי לקרוא חלק זה.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+39 more
מקורות
- Box, G. E. P., Jenkins, G. M., Reinsel, G. C. & Ljung, G. M. (2015). Time Series Analysis: Forecasting and Control (5th ed.). Wiley. ISBN: 978-1118675021
איך לצטט עמוד זה
ScholarGate. (2026, June 1). Autoregressive Integrated Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/he/econometrics/arima
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- החלקה אקספוננציאלית פשוטה וכפולה (SES / Holt)אקונומטריקה↔ compare
- מודל אוטורגרסיבי מותנה הטרוסקדסטי (GARCH)אקונומטריקה↔ compare
- רגרסיית ריבועים פחותים רגילים (OLS)אקונומטריקה↔ compare
- ARIMA עונתי (SARIMA)אקונומטריקה↔ compare
- מודל אוטורגרסיה וקטורית (VAR)אקונומטריקה↔ compare
מאוזכר על ידי
מבחן שורש יחידה מורחב של דיקי-פולר (ADF)Autoformer: טרנספורמר מבוסס פירוק לחיזוי סדרות עתיות ארוכות טווחBayesian Structural Time Seriesמבחן ברייוש-גודפרי (LM) לקורלציה סדרתיתמבחן קואינטגרציה (יוהנסן / אנגל-גריינג'ר)Conditional Value-at-Risk (Expected Shortfall)חיזוי קונפורמי לסדרות עתיותשיטת קרוסטון לביקוש לסירוגיןDCC-GARCH (Dynamic Conditional Correlation)DeepARDLinear: מודל לינארי מפורק לחיזוי סדרות עתיותExponential GARCH (EGARCH)ETS: שגיאה, מגמה, החלקה אקספוננציאלית עונתיתהחלקה אקספוננציאלית פשוטה וכפולה (SES / Holt)תורת הערכים הקיצוניים (EVT)מודל אוטורגרסיבי מותנה הטרוסקדסטי (GARCH)מודל GARCH (חיזוי תנודתיות)GJR-GARCH (GARCH אסימטרי)מודל חיזוי אפור GM(1,1)החלקה משולשת מעריכית בשיטת הולט-וינטרסמְיַדֵּעַמבחן קוינטגרציה של יוהנסן ומודל וקטור תיקון שגיאותמסנן קלמןמבחן קיי.פי.אס.אס (KPSS) לנייחותמודל לי-קרטרמבחן Q של ליאנג-בוקס לאוטוקורלציהמודלים של זיכרון ארוך (ARFIMA, FIGARCH)מודל מיתוג-משטרים של מרקוב (MS-AR / MS-VAR)אופטימיזציית תיק השקעות ממוצע-שונות (מרקוביץ)רגרסיית MIDAS (Mixed Data Sampling): חיזוי על פני תדירויות נתונים מעורבותN-BEATSN-HiTSPatchTSTמבחן שורש יחידה פיליפס-פררון (PP)תנודתיות ממומשת ומודל ה-HARSARIMAXמודל מרחב מצב (מסנן קלמן)פירוק STL: פירוק עונתי-מגמה באמצעות Loessמודל סדרות עתיות מבני (מודל מבני בסיסי)TBATSטרנספורמר מיזוג זמנישיטת תטאאימות צולב של סדרות עתיות (חלון מתגלגל/מתרחב)Value at Risk (VaR)מודל אוטורגרסיה וקטורית (VAR)מודל וקטורי לתיקון שגיאות (VECM)כוונון עונתי X-13ARIMA-SEATS