Regression model
אומדן Fully Modified OLS (FMOLS)
Fully Modified OLS, שהוצג על ידי Phillips and Hansen (1990), מעריך את המקדמים ארוכי הטווח של קשר קו-אינטגרציה בין משתנים I(1). הוא מיישם תיקון סמי-פרמטרי לשיטת הריבועים הפחותים הרגילה (OLS) כדי להסיר את ההטיה שנגרמת על ידי אנדוגניות ומתאם סדרתי בסדרות עתיות או נתוני פאנל קו-אינטגרטיביים.
קראו את השיטה במלואה
לחברים בלבד
התחברותהתחברו עם חשבון חינמי כדי לקרוא חלק זה.
מפת שיטות
סביבת השיטות הקרובות — בחרו צומת כדי לחקור.
מקורות
- Phillips, P. C. B. & Hansen, B. E. (1990). Statistical Inference in Instrumental Variables Regression with I(1) Processes. Review of Economic Studies, 57(1), 99–125. DOI: 10.2307/2297545 ↗
- Pedroni, P. (2001). Fully Modified OLS for Heterogeneous Cointegrated Panels. Advances in Econometrics, 15, 93–130. DOI: 10.1016/S0731-9053(00)15004-2 ↗
איך לצטט עמוד זה
ScholarGate. (2026, June 1). Fully Modified Ordinary Least Squares. ScholarGate. https://scholargate.app/he/econometrics/fmols-estimator
איזו שיטה?
הציבו שיטה זו לצד קרובותיה הקרובות וקראו אותן זו לצד זו — הספרייה מניחה את הספרים על השולחן; הבחירה בידיכם.
- מבחן הגבולות של ARDL (מבחן הגבולות של Pesaran)אקונומטריקה↔ השוואה
- אומד ה-Common Correlated Effects Mean Group (CCEMG)אקונומטריקה↔ השוואה
- אומד הריבועים הפחותים הרגילים הדינמי (Dynamic Ordinary Least Squares - DOLS)אקונומטריקה↔ השוואה
- רגרסיית ריבועים פחותים רגילים (OLS)אקונומטריקה↔ השוואה
- מבחני קואינטגרציה בפאנל (פדרוני, קאו, ווסטרלונד)אקונומטריקה↔ השוואה