Regression model
ETS: שגיאה, מגמה, החלקה אקספוננציאלית עונתית
ETS הוא מסגרת החלקה אקספוננציאלית מקיפה הבוחרת אוטומטית שילובים חיבוריים או כפליים של רכיבי השגיאה (E), המגמה (T) והעונתיות (S) של סדרת עתית. ממוסד כמודל מרחב מצב חדשנות על ידי Hyndman, Koehler, Ord ו-Snyder בשנת 2008, הוא מאחד ומכליל את משפחת שיטות החיזוי של Holt-Winters.
קראו את השיטה במלואה
לחברים בלבד
התחברותהתחברו עם חשבון חינמי כדי לקרוא חלק זה.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
מקורות
- Hyndman, R. J., Koehler, A. B., Ord, J. K. & Snyder, R. D. (2008). Forecasting with Exponential Smoothing: The State Space Approach. Springer. DOI: 10.1007/978-3-540-71918-2 ↗
- Hyndman, R. J. & Athanasopoulos, G. (2021). Forecasting: Principles and Practice (3rd ed.). OTexts. link ↗
איך לצטט עמוד זה
ScholarGate. (2026, June 1). Error, Trend, Seasonal (ETS) Exponential Smoothing. ScholarGate. https://scholargate.app/he/econometrics/ets-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- מודל ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)אקונומטריקה↔ compare
- החלקה אקספוננציאלית פשוטה וכפולה (SES / Holt)אקונומטריקה↔ compare
- החלקה משולשת מעריכית בשיטת הולט-וינטרסאקונומטריקה↔ compare
- מודל מרחב מצב (מסנן קלמן)אקונומטריקה↔ compare
- מודל סדרות עתיות מבני (מודל מבני בסיסי)אקונומטריקה↔ compare