Regression modelEconometrics / time series
מבחן שורש יחידה בייסיאני ADF
מבחן שורש היחידה הבייסיאני המורחב דיקי-פולר (BADF) ממסגר מחדש את מבחן ADF הקלאסי במסגרת בייסיאנית. במקום לחשב ערך p תדירותי, הוא מכמת ראיות בעד או נגד שורש יחידה על ידי השוואת הסתברויות פוסטריוריות או פקטורי בייס תחת השערת האפס (שורש יחידה) וההשערה החלופית (נייחות), תוך שילוב אמונות קודמות לגבי פרמטר האוטו-רגרסיה.
קראו את השיטה במלואה
לחברים בלבד
התחברותהתחברו עם חשבון חינמי כדי לקרוא חלק זה.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
מקורות
- Sims, C. A., & Uhlig, H. (1991). Understanding unit rooters: A helicopter tour. Econometrica, 59(6), 1591–1599. DOI: 10.2307/2938280 ↗
- Koop, G., Osiewalski, J., & Steel, M. F. J. (1992). Bayesian analysis of long-run multipliers in cointegrating models. Journal of Econometrics, 54(1–3), 27–44. link ↗
איך לצטט עמוד זה
ScholarGate. (2026, June 3). Bayesian Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/he/econometrics/bayesian-adf-unit-root-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- מבחן שורש יחידה אוגמנטטיבי של דיקי-פולר (ADF)אקונומטריקה↔ compare
- מבחן גבולות בייסיאני ARDLאקונומטריקה↔ compare
- מודל וקטור אוטורגרסיבי בייסיאני (BVAR)אקונומטריקה↔ compare
- מודל וקטור תיקון שגיאות בייסיאני (Bayesian VECM)אקונומטריקה↔ compare
- מבחן שורש היחידה של פיליפס-פרוןאקונומטריקה↔ compare
- מבחן Zivot-Andrews לשבר מבניאקונומטריקה↔ compare