מודל אוטורגרסיבי לא-לינארי (NAR)
מודל ה-AR הלא-לינארי מרחיב את המסגרת האוטורגרסיבית הקלאסית בכך שהוא מאפשר להתאמה (mapping) מהערכים הקודמים לערך הנוכחי לעקוב אחר פונקציה לא-לינארית שרירותית או פונקציה המשתנה בין משטרים (regime-switching). משפחות עיקריות כוללות את ה-AR הסף-מעורר-עצמי (SETAR), ה-AR מעבר חלק (STAR), ו-AR רשת עצבית, כאשר כל אחת מהן לוכדת צורות שונות של אסימטריה, שינויי משטר, או דינמיקה לא-לינארית חלקה בסדרות עתיות אוניווריאטיות.
קראו את השיטה במלואה
התחברו עם חשבון חינמי כדי לקרוא חלק זה.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
מקורות
- Tong, H. (1990). Non-Linear Time Series: A Dynamical System Approach. Oxford University Press. ISBN: 9780198522201
- Terasvirta, T. (1994). Specification, estimation, and evaluation of smooth transition autoregressive models. Journal of the American Statistical Association, 89(425), 208-218. DOI: 10.1080/01621459.1994.10476462 ↗
איך לצטט עמוד זה
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Autoregressive Model. ScholarGate. https://scholargate.app/he/econometrics/nonlinear-ar-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- מודל ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)אקונומטריקה↔ compare
- מודל ARMA (אוטורגרסיבי ממוצע נע)אקונומטריקה↔ compare
- מודל אוטורגרסיבי (AR)אקונומטריקה↔ compare
- מודל ARDL לא-לינארי (NARDL)אקונומטריקה↔ compare
- מודל וקטור תיקון שגיאה לא-לינארי (Nonlinear VECM)אקונומטריקה↔ compare
- מודל AR עם שבר מבניאקונומטריקה↔ compare