Regression modelMixed-frequency correlation
DCC-MIDAS
DCC-MIDAS משלב DCC GARCH עם MIDAS, ומאפשר אמידה של מתאמים משתנים בזמן בין משתנים כאשר תצפיות מתקבלות בתדירויות שונות. המודל, שהוצג על ידי Engle et al. (2013), ממדל כיצד מתאמים מתפתחים בהתאם לתנאים מאקרו-כלכליים בתדירות נמוכה, תוך שימוש במידע על מחירי נכסים בתדירות גבוהה. הדבר חיוני לניהול סיכוני תיקים ולהבנת קשרים מאקרו-פיננסיים.
קראו את השיטה במלואה
לחברים בלבד
התחברותהתחברו עם חשבון חינמי כדי לקרוא חלק זה.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
מקורות
- Engle, R. F., Ghysels, E., & Sohn, B. (2013). Stock market volatility and macroeconomic fundamentals. Review of Economics and Statistics, 95(3), 776-797. DOI: 10.1162/rest_a_00300 ↗
- Colacito, R., Engle, R. F., & Ghysels, E. (2011). A component model for dynamic correlations. Journal of Econometrics, 164(1), 45-59. DOI: 10.1016/j.jeconom.2011.02.013 ↗
איך לצטט עמוד זה
ScholarGate. (2026, June 3). Dynamic Conditional Correlation MIDAS. ScholarGate. https://scholargate.app/he/econometrics/dcc-midas
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Component GARCH (רכיב GARCH)אקונומטריקה↔ compare
- GARCH-MIDASאקונומטריקה↔ compare
- VAR קוונטילאקונומטריקה↔ compare