Regression model
מבחני קואינטגרציה בפאנל (פדרוני, קאו, ווסטרלונד)
מבחני קואינטגרציה בפאנל בודקים האם קבוצת משתנים אינטגרטיביים חולקים קשר שיווי משקל ארוך-טווח יציב על פני פאנל של יחידות חתך. פדרוני (1999, 2004) מספק מבחנים הטרוגניים לפאנל עם שבעה סטטיסטיים, קאו (1999) מציע מבחן הומוגני לפאנל מבוסס ADF, ווסטרלונד (2007) מוסיף מבחנים מבוססי תיקון שגיאות העמידים בפני שברים מבניים ותלות חתך.
קראו את השיטה במלואה
לחברים בלבד
התחברותהתחברו עם חשבון חינמי כדי לקרוא חלק זה.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
מקורות
- Pedroni, P. (2004). Panel Cointegration: Asymptotic and Finite Sample Properties of Pooled Time Series Tests with an Application to the PPP Hypothesis. Econometric Theory, 20(3), 597–625. DOI: 10.1017/S0266466604203073 ↗
- Westerlund, J. (2007). Testing for Error Correction in Panel Data. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 69(6), 709–748. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2007.00477.x ↗
איך לצטט עמוד זה
ScholarGate. (2026, June 1). Panel Cointegration Tests (Pedroni, Kao, Westerlund). ScholarGate. https://scholargate.app/he/econometrics/panel-cointegration
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- אומד קבוצת הממוצעים המוגברת (AMG)אקונומטריקה↔ compare
- רגרסיית ריבועים פחותים רגילים (OLS)אקונומטריקה↔ compare
- מודל האפקטים הקבועים לנתוני פאנלאקונומטריקה↔ compare