Hypothesis testCausality
מבחן סיבתיות גריינג'ר של דולדו-לוטקפול
מבחן דולדו-לוטקפול (DL), שהוצג על ידי דולדו ולוטקפול (1996), הוא הליך וולד מתוקן לבדיקת סיבתיות גריינג'ר במערכות אוטורגרסיביות וקטוריות (VAR) שמשתנים בהן עשויים להיות משולבים או מתואמים. על ידי התאמת VAR מסדר גבוה במקצת מהנדרש והגבלת סטטיסטי הוולד לחסימות הפיגור הראשונות p, המבחן משחזר את התפלגות הגבול הסטנדרטית של כי-בריבוע מבלי לדרוש בדיקה מקדימה של קואינטגרציה או מעבר לצורת תיקון שגיאות.
יישום עם EconMindבקרובApply, compare, get guidance
Tools & resources
Learn & explore
וידאובקרוב
קראו את השיטה במלואה
לחברים בלבד
התחברותהתחברו עם חשבון חינמי כדי לקרוא חלק זה.
מפת שיטות
סביבת השיטות הקרובות — בחרו צומת כדי לחקור.
מקורות
- Dolado, J. J., & Lütkepohl, H. (1996). Making Wald tests work for cointegrated VAR systems. Econometric Reviews, 15(4), 369–386. DOI: 10.1080/07474939608800362 ↗
איך לצטט עמוד זה
ScholarGate. (2026, June 2). Dolado-Lütkepohl Granger Causality Test. ScholarGate. https://scholargate.app/he/econometrics/dolado-lutkepohl-causality
איזו שיטה?
הציבו שיטה זו לצד קרובותיה הקרובות וקראו אותן זו לצד זו — הספרייה מניחה את הספרים על השולחן; הבחירה בידיכם.
- מבחן סיבתיות גריינג'ראקונומטריקה↔ השוואה
- מבחן סיבתיות טודה-ימאמוטו (Toda-Yamamoto Granger Causality Test)אקונומטריקה↔ השוואה